Сравнение NATO с CMCX.L
NATO (Themes Transatlantic Defense ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Solactive Transatlantic Aerospace and Defense Index, while CMCX.L (CMC Markets plc) is a stock. Over the past year, NATO returned 19.28% vs 89.33% for CMCX.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NATO и CMCX.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
NATO торгуется в USD, в то время как CMCX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMCX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NATO показывает доходность 5.66%, что значительно ниже, чем у CMCX.L с доходностью 53.37%.
NATO
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- 7.55%
- С начала года
- 5.66%
- 6 месяцев
- 8.79%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CMCX.L
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 22.24%
- С начала года
- 53.37%
- 6 месяцев
- 63.92%
- 1 год
- 89.33%
- 3 года*
- 48.15%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 8.86%
Сравнение доходности по годам NATO и CMCX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 5.66% | 50.95% | 0.51% |
CMCX.L CMC Markets plc | 53.37% | 36.76% | -19.00% |
Correlation
The correlation between NATO and CMCX.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NATO vs. CMCX.L — Ранг доходности на риск
NATO
CMCX.L
Сравнение NATO c CMCX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) и CMC Markets plc (CMCX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NATO | CMCX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.39 | -3.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 11.30 | -8.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NATO и CMCX.L
Максимальная просадка NATO за все время составила -15.99%, что меньше максимальной просадки CMCX.L в -82.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO и CMCX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NATO | CMCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.99% | -82.48% | +66.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.99% | -20.24% | +4.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -45.82% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -80.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -82.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.61% | -0.77% | -7.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.84% | -43.79% | +39.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.46% | 7.87% | -1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NATO и CMCX.L
Текущая волатильность для Themes Transatlantic Defense ETF (NATO) составляет 8.59%, в то время как у CMC Markets plc (CMCX.L) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что NATO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMCX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NATO | CMCX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 17.64% | -9.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.36% | 25.53% | -7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 43.39% | -21.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.80% | 48.24% | -25.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.80% | 47.85% | -25.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NATO и CMCX.L
Дивидендная доходность NATO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности CMCX.L в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMCX.L CMC Markets plc | 3.00% | 4.62% | 4.19% | 4.67% | 5.53% | 9.46% | 5.47% | 2.41% | 6.94% | 5.95% |
NATO Themes Transatlantic Defense ETF | 0.43% | 0.45% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NATO and CMCX.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для NATO и CMCX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор