PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO.L с DFNX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NATO.L с DFNX.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) and DFNX.L (VanEck Defense UCITS ETF) are both Aerospace & Defense funds - NATO.L tracks the EQM Future of Defence Index while DFNX.L tracks the MarketVector Global Defense Industry Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO.L returned 17.78% vs 76.32% for DFNX.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NATO.L charges 0.49%/yr vs 0.55%/yr for DFNX.L.

Доходность

Сравнение доходности NATO.L и DFNX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NATO.L торгуется в USD, в то время как DFNX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFNX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NATO.L показывает доходность 12.00%, что значительно ниже, чем у DFNX.L с доходностью 37.02%.

NATO.L

1 день
-0.93%
1 месяц
7.20%
С начала года
12.00%
6 месяцев
14.92%
1 год
17.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFNX.L

1 день
1.86%
1 месяц
14.13%
С начала года
37.02%
6 месяцев
41.06%
1 год
76.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATO.L и DFNX.L

2026 (YTD)20252024
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		12.00%54.83%1.66%
DFNX.L
VanEck Defense UCITS ETF		37.02%56.01%5.05%

Correlation

The correlation between NATO.L and DFNX.L is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2024 г.

0.79

The correlation between NATO.L and DFNX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

VanEck Defense UCITS ETF

Часто сравнивают с NATO.L:
NATO.L с DFNS.LNATO.L с SHLDNATO.L с EUADNATO.L с DFNG.LNATO.L с DFND.ASNATO.L с NATONATO.L с ITA
Часто сравнивают с DFNX.L:
DFNX.L с DRON.LDFNX.L с ARMYDFNX.L с DFNS.LDFNX.L с DFNG.LDFNX.L с DFEU.LDFNX.L с WDEF.LDFNX.L с GDGB.L

Доходность на риск

NATO.L vs. DFNX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO.L
Ранг доходности на риск NATO.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
DFNX.L
Ранг доходности на риск DFNX.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFNX.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFNX.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFNX.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFNX.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFNX.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO.L c DFNX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATO.LDFNX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
2.98

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
3.92

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.46

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

5.63

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

16.39

-12.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO.L vs. DFNX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO.L на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа DFNX.L равного 2.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO.L и DFNX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATO.LDFNX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.98

-2.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

2.60

-1.16

Просадки

Сравнение просадок NATO.L и DFNX.L

Максимальная просадка NATO.L за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки DFNX.L в -14.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO.L и DFNX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATO.LDFNX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-14.40%

-7.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.48%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-3.50%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-3.02%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

4.64%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO.L и DFNX.L

Текущая волатильность для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) составляет 6.32%, в то время как у VanEck Defense UCITS ETF (DFNX.L) волатильность равна 9.63%. Это указывает на то, что NATO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFNX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATO.LDFNX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

9.63%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

20.69%

-4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

25.53%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.56%

25.80%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

25.80%

+1.76%

Сравнение комиссий NATO.L и DFNX.L

NATO.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии DFNX.L в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO.L и DFNX.L

Ни NATO.L, ни DFNX.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

NATO.L and DFNX.L have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NATO.L is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NATO.L is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.55% for DFNX.L.

NATO.L tracks EQM Future of Defence Index, while DFNX.L tracks MarketVector Global Defense Industry Index. They also come from different issuers: HANetf and VanEck. Their fees differ too: 0.49% for NATO.L and 0.55% for DFNX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATO.L и DFNX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор