PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NATO.L с ASWC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NATO.L с ASWC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NATO.L (HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating) and ASWC.DE (HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR) are both Aerospace & Defense funds from HANetf tracking the EQM Future of Defence Index. Both are passively managed. Over the past year, NATO.L returned 17.78% vs 19.14% for ASWC.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.49% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NATO.L и ASWC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NATO.L торгуется в USD, в то время как ASWC.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASWC.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NATO.L показывает доходность 12.00%, а ASWC.DE немного ниже – 11.74%.

NATO.L

1 день
-0.93%
1 месяц
7.20%
С начала года
12.00%
6 месяцев
14.92%
1 год
17.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASWC.DE

1 день
-0.68%
1 месяц
7.42%
С начала года
11.74%
6 месяцев
14.39%
1 год
19.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NATO.L и ASWC.DE

2026 (YTD)202520242023
NATO.L
HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating		12.00%54.83%31.99%16.08%
ASWC.DE
HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR		11.72%56.13%31.39%16.03%

Correlation

The correlation between NATO.L and ASWC.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июл. 2023 г.

0.91

The correlation between NATO.L and ASWC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating

HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR

Часто сравнивают с NATO.L:
NATO.L с DFNS.LNATO.L с SHLDNATO.L с EUADNATO.L с DFNG.LNATO.L с DFND.ASNATO.L с NATONATO.L с ITA
Часто сравнивают с ASWC.DE:
ASWC.DE с NATOASWC.DE с DFEN.DEASWC.DE с NATP.LASWC.DE с EUDF.DEASWC.DE с SHLDASWC.DE с SXR8.DEASWC.DE с DFND.AS

Доходность на риск

NATO.L vs. ASWC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NATO.L
Ранг доходности на риск NATO.L: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NATO.L: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NATO.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NATO.L: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ASWC.DE
Ранг доходности на риск ASWC.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASWC.DE: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASWC.DE: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASWC.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NATO.L c ASWC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NATO.LASWC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.94
0.93

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.42
1.42

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.48

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

3.59

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NATO.L vs. ASWC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NATO.L на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASWC.DE равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NATO.L и ASWC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NATO.LASWC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

0.93

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.44

2.03

-0.59

Просадки

Сравнение просадок NATO.L и ASWC.DE

Максимальная просадка NATO.L за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки ASWC.DE в -12.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NATO.L и ASWC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NATO.LASWC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-12.88%

-8.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-12.88%

+0.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.05%

-2.99%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.63%

-2.59%

-0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.25%

5.31%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NATO.L и ASWC.DE

HANetf Future of Defence UCITS ETF - Accumulating (NATO.L) и HANetf Future of Defence UCITS ETF Acc EUR (ASWC.DE) имеют волатильность 6.32% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NATO.LASWC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

6.18%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.95%

16.05%

-0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.06%

20.50%

-0.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.56%

19.47%

+8.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.56%

19.47%

+8.09%

Сравнение комиссий NATO.L и ASWC.DE

И NATO.L, и ASWC.DE имеют комиссию равную 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NATO.L и ASWC.DE

Ни NATO.L, ни ASWC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, NATO.L and ASWC.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NATO.L and ASWC.DE have the same expense ratio: 0.49% per year.

Both ETFs track EQM Future of Defence Index.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NATO.L и ASWC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор