PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASL.L с NESG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASL.L с NESG.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) and NESG.L (Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc) are both Nasdaq-100 funds - NASL.L tracks the Russell 1000 Growth TR USD while NESG.L tracks the NASDAQ-100 ESG Index®. Both are passively managed. Over the past 3 years, NASL.L returned 24.89%/yr vs 25.75%/yr for NESG.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NASL.L charges 0.30%/yr vs 0.25%/yr for NESG.L.

Доходность

Сравнение доходности NASL.L и NESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

NASL.L торгуется в GBp, в то время как NESG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NASL.L показывает доходность 19.92%, а NESG.L немного выше – 20.84%.

NASL.L

1 день
-0.74%
1 месяц
9.61%
С начала года
19.92%
6 месяцев
18.45%
1 год
41.87%
3 года*
24.89%
5 лет*
19.05%
10 лет*
—

NESG.L

1 день
-0.58%
1 месяц
10.66%
С начала года
20.84%
6 месяцев
19.28%
1 год
44.07%
3 года*
25.75%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASL.L и NESG.L

2026 (YTD)20252024202320222021
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		19.92%11.71%28.78%47.95%-25.38%1.64%
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		20.84%12.47%28.73%48.88%-24.69%1.34%

Correlation

The correlation between NASL.L and NESG.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2021 г.

0.85

The correlation between NASL.L and NESG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NASL.L и NESG.L

Секторы
NASL.L
NESG.L

Технологии

53.7%
58.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
14.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.7%

Здравоохранение

4.2%
3.9%

Промышленность

3.1%
1.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.2%

Сырьевые материалы

1.1%
1.5%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

NASL.L
53.7%
NESG.L
58.4%

Коммуникационные услуги

NASL.L
15.8%
NESG.L
14.7%

Потребительский циклический сектор

NASL.L
12.2%
NESG.L
12.4%

Потребительский защитный сектор

NASL.L
7.7%
NESG.L
6.7%

Здравоохранение

NASL.L
4.2%
NESG.L
3.9%

Промышленность

NASL.L
3.1%
NESG.L
1.8%

Коммунальные услуги

NASL.L
1.4%
NESG.L
0.2%

Сырьевые материалы

NASL.L
1.1%
NESG.L
1.5%

Энергетика

NASL.L
0.6%
NESG.L

-

Финансовые услуги

NASL.L
0.2%
NESG.L
0.2%

Недвижимость

NASL.L
0.1%
NESG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с I500.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с XDEV.LNASL.L с IITU.L
Часто сравнивают с NESG.L:
NESG.L с XNAS.LNESG.L с CNDX.LNESG.L с FPX.LNESG.L с QQQNESG.L с EQQB.DENESG.L с IUMD.LNESG.L с R1GB.L

Доходность на риск

NASL.L vs. NESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASL.L c NESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASL.LNESG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.67

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.51

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

3.67

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

10.24

+0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASL.L vs. NESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASL.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESG.L равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASL.L и NESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASL.LNESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.67

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.81

+0.23

Просадки

Сравнение просадок NASL.L и NESG.L

Максимальная просадка NASL.L за все время составила -27.49%, примерно равная максимальной просадке NESG.L в -26.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASL.L и NESG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASL.LNESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-26.22%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-11.94%

+0.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-24.31%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.58%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-7.42%

+1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

4.29%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NASL.L и NESG.L

Текущая волатильность для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) составляет 4.15%, в то время как у Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что NASL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASL.LNESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

5.35%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

12.12%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

16.43%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

21.63%

-2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

21.63%

-1.73%

Сравнение комиссий NASL.L и NESG.L

NASL.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NESG.L в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASL.L и NESG.L

Ни NASL.L, ни NESG.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NASL.L and NESG.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NESG.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NESG.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for NASL.L.

NASL.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while NESG.L tracks NASDAQ-100 ESG Index®. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for NASL.L and 0.25% for NESG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASL.L и NESG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор