PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASL.L с CW8G.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASL.L с CW8G.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NASL.L (Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR) and CW8G.L (Amundi MSCI World UCITS USD) are both exchange-traded funds - NASL.L is a Nasdaq-100 fund tracking the Russell 1000 Growth TR USD, while CW8G.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, NASL.L returned 19.05%/yr vs 12.80%/yr for CW8G.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NASL.L charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for CW8G.L.

Доходность

Сравнение доходности NASL.L и CW8G.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASL.L показывает доходность 19.92%, что значительно выше, чем у CW8G.L с доходностью 9.97%.

NASL.L

1 день
-0.74%
1 месяц
8.13%
С начала года
19.92%
6 месяцев
17.64%
1 год
41.04%
3 года*
24.89%
5 лет*
19.05%
10 лет*
—

CW8G.L

1 день
0.05%
1 месяц
3.77%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.69%
1 год
26.67%
3 года*
17.37%
5 лет*
12.80%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASL.L и CW8G.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		19.92%11.71%28.78%47.95%-25.38%29.78%43.43%33.70%-2.99%
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		9.97%12.11%20.95%17.29%-8.45%23.58%11.88%23.12%-5.38%

Correlation

The correlation between NASL.L and CW8G.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.86

The correlation between NASL.L and CW8G.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NASL.L и CW8G.L

Секторы
NASL.L
CW8G.L

Технологии

53.7%
28.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.2%

Здравоохранение

4.2%
8.8%

Промышленность

3.1%
11.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.7%

Сырьевые материалы

1.1%
3.3%

Энергетика

0.6%
4.2%

Финансовые услуги

0.2%
15.7%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

NASL.L
53.7%
CW8G.L
28.3%

Коммуникационные услуги

NASL.L
15.8%
CW8G.L
9.3%

Потребительский циклический сектор

NASL.L
12.2%
CW8G.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

NASL.L
7.7%
CW8G.L
5.2%

Здравоохранение

NASL.L
4.2%
CW8G.L
8.8%

Промышленность

NASL.L
3.1%
CW8G.L
11.4%

Коммунальные услуги

NASL.L
1.4%
CW8G.L
2.7%

Сырьевые материалы

NASL.L
1.1%
CW8G.L
3.3%

Энергетика

NASL.L
0.6%
CW8G.L
4.2%

Финансовые услуги

NASL.L
0.2%
CW8G.L
15.7%

Недвижимость

NASL.L
0.1%
CW8G.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR

Amundi MSCI World UCITS USD

Часто сравнивают с NASL.L:
NASL.L с LQQ.PANASL.L с VEUA.LNASL.L с VEUR.LNASL.L с I500.LNASL.L с IUSA.DENASL.L с XDEV.LNASL.L с IITU.L
Часто сравнивают с CW8G.L:
CW8G.L с BRK-BCW8G.L с ^FCHICW8G.L с PE500.PACW8G.L с SP5L.LCW8G.L с AUEG.LCW8G.L с BRK-ACW8G.L с VOO

Доходность на риск

NASL.L vs. CW8G.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASL.L
Ранг доходности на риск NASL.L: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASL.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASL.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASL.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASL.L: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASL.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
CW8G.L
Ранг доходности на риск CW8G.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CW8G.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CW8G.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CW8G.L: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CW8G.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASL.L c CW8G.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) и Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASL.LCW8G.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
2.74

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.68
3.74

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.51

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

4.00

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

15.91

-4.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASL.L vs. CW8G.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASL.L на текущий момент составляет 2.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CW8G.L равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASL.L и CW8G.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASL.LCW8G.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

2.74

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

0.97

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.99

+0.06

Просадки

Сравнение просадок NASL.L и CW8G.L

Максимальная просадка NASL.L за все время составила -27.49%, что больше максимальной просадки CW8G.L в -25.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASL.L и CW8G.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASL.LCW8G.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.49%

-25.60%

-1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-6.67%

-4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.53%

-18.88%

-5.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.49%

-18.88%

-8.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.15%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.14%

-3.10%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.80%

1.68%

+2.12%

Волатильность

Сравнение волатильности NASL.L и CW8G.L

Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR (NASL.L) имеет более высокую волатильность в 4.15% по сравнению с Amundi MSCI World UCITS USD (CW8G.L) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что NASL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CW8G.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASL.LCW8G.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

2.55%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

7.27%

+2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.63%

9.75%

+4.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

13.21%

+5.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.90%

14.45%

+5.45%

Сравнение комиссий NASL.L и CW8G.L

NASL.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии CW8G.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASL.L и CW8G.L

Ни NASL.L, ни CW8G.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CW8G.L
Amundi MSCI World UCITS USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASL.L
Lyxor UCITS Nasdaq-100 D-EUR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.69%0.68%

Часто задаваемые вопросы

NASL.L and CW8G.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CW8G.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CW8G.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for NASL.L.

NASL.L is categorized as Nasdaq-100, while CW8G.L is Global Equities. NASL.L tracks Russell 1000 Growth TR USD, while CW8G.L tracks MSCI ACWI NR USD. Their fees differ too: 0.30% for NASL.L and 0.28% for CW8G.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASL.L и CW8G.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор