PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASD.L с SWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASD.L с SWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NASD.L (Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD) and SWRD.L (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NASD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SWRD.L is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NASD.L returned 17.79%/yr vs 11.98%/yr for SWRD.L. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NASD.L charges 0.30%/yr vs 0.12%/yr for SWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности NASD.L и SWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASD.L показывает доходность 19.73%, что значительно выше, чем у SWRD.L с доходностью 9.88%.

NASD.L

1 день
-0.74%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.73%
6 месяцев
18.64%
1 год
39.26%
3 года*
28.20%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

SWRD.L

1 день
0.06%
1 месяц
2.51%
С начала года
9.88%
6 месяцев
10.77%
1 год
25.72%
3 года*
20.92%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASD.L и SWRD.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		19.73%19.87%26.82%56.40%-33.39%28.25%48.47%22.67%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		9.88%21.09%19.26%24.41%-17.81%22.11%15.89%14.63%

Correlation

The correlation between NASD.L and SWRD.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2019 г.

0.88

The correlation between NASD.L and SWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NASD.L и SWRD.L

Секторы
NASD.L
SWRD.L

Технологии

53.7%
28.3%

Коммуникационные услуги

15.8%
9.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.2%

Здравоохранение

4.2%
8.8%

Промышленность

3.1%
11.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.7%

Сырьевые материалы

1.1%
3.3%

Энергетика

0.6%
4.2%

Финансовые услуги

0.2%
15.7%

Недвижимость

0.1%
1.9%

Технологии

NASD.L
53.7%
SWRD.L
28.3%

Коммуникационные услуги

NASD.L
15.8%
SWRD.L
9.2%

Потребительский циклический сектор

NASD.L
12.2%
SWRD.L
9.3%

Потребительский защитный сектор

NASD.L
7.7%
SWRD.L
5.2%

Здравоохранение

NASD.L
4.2%
SWRD.L
8.8%

Промышленность

NASD.L
3.1%
SWRD.L
11.4%

Коммунальные услуги

NASD.L
1.4%
SWRD.L
2.7%

Сырьевые материалы

NASD.L
1.1%
SWRD.L
3.3%

Энергетика

NASD.L
0.6%
SWRD.L
4.2%

Финансовые услуги

NASD.L
0.2%
SWRD.L
15.7%

Недвижимость

NASD.L
0.1%
SWRD.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с NASD.L:
NASD.L с AAPLNASD.L с TSLANASD.L с AIAI.LNASD.L с MWRD.LNASD.L с SUSW.LNASD.L с METANASD.L с NVDA
Часто сравнивают с SWRD.L:
SWRD.L с EIMI.LSWRD.L с VOOSWRD.L с ACWD.LSWRD.L с SPY5.LSWRD.L с VTSWRD.L с SWRD.ASSWRD.L с IMID.L

Доходность на риск

NASD.L vs. SWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASD.L
Ранг доходности на риск NASD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SWRD.L
Ранг доходности на риск SWRD.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWRD.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWRD.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWRD.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWRD.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASD.L c SWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASD.LSWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.20

+0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.27

+0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.40

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.12

+0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

13.22

+0.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASD.L vs. SWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASD.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWRD.L равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASD.L и SWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASD.LSWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.20

+0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.83

+0.15

Просадки

Сравнение просадок NASD.L и SWRD.L

Максимальная просадка NASD.L за все время составила -35.01%, примерно равная максимальной просадке SWRD.L в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASD.L и SWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASD.LSWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-34.10%

-0.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-8.31%

-2.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-16.89%

-5.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-25.54%

-9.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-0.49%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-5.02%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.97%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NASD.L и SWRD.L

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SWRD.L) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что NASD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASD.LSWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

3.33%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

9.04%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

11.81%

+4.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

15.52%

+5.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

17.26%

+3.98%

Сравнение комиссий NASD.L и SWRD.L

NASD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SWRD.L в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASD.L и SWRD.L

Ни NASD.L, ни SWRD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%0.70%
SWRD.L
SPDR MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NASD.L and SWRD.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SWRD.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SWRD.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.30% for NASD.L.

NASD.L is categorized as Nasdaq-100, while SWRD.L is Large Cap Growth Equities. NASD.L tracks NASDAQ-100 Index, while SWRD.L tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Amundi and State Street. Their fees differ too: 0.30% for NASD.L and 0.12% for SWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASD.L и SWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор