PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NASD.L с IUMO.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NASD.L с IUMO.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NASD.L (Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD) and IUMO.L (iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc) are both exchange-traded funds - NASD.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while IUMO.L is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NASD.L returned 17.79%/yr vs 14.09%/yr for IUMO.L. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NASD.L charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for IUMO.L.

Доходность

Сравнение доходности NASD.L и IUMO.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NASD.L показывает доходность 19.73%, что значительно ниже, чем у IUMO.L с доходностью 29.52%.

NASD.L

1 день
-0.74%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.73%
6 месяцев
18.64%
1 год
39.26%
3 года*
28.20%
5 лет*
17.79%
10 лет*
—

IUMO.L

1 день
-1.94%
1 месяц
9.39%
С начала года
29.52%
6 месяцев
29.71%
1 год
39.24%
3 года*
32.22%
5 лет*
14.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NASD.L и IUMO.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		19.73%19.87%26.82%56.40%-33.39%28.25%48.47%38.09%-8.81%
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc		29.52%17.81%31.88%9.83%-18.15%12.60%29.61%28.49%-10.67%

Correlation

The correlation between NASD.L and IUMO.L is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2018 г.

0.82

The correlation between NASD.L and IUMO.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NASD.L и IUMO.L

Секторы
NASD.L
IUMO.L

Технологии

53.7%
42.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
6.7%

Потребительский циклический сектор

12.2%
5.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.2%

Здравоохранение

4.2%
9.6%

Промышленность

3.1%
19.2%

Коммунальные услуги

1.4%
1.5%

Сырьевые материалы

1.1%
1.9%

Энергетика

0.6%
2.5%

Финансовые услуги

0.2%
7.3%

Недвижимость

0.1%
1.1%

Технологии

NASD.L
53.7%
IUMO.L
42.9%

Коммуникационные услуги

NASD.L
15.8%
IUMO.L
6.7%

Потребительский циклический сектор

NASD.L
12.2%
IUMO.L
5.1%

Потребительский защитный сектор

NASD.L
7.7%
IUMO.L
2.2%

Здравоохранение

NASD.L
4.2%
IUMO.L
9.6%

Промышленность

NASD.L
3.1%
IUMO.L
19.2%

Коммунальные услуги

NASD.L
1.4%
IUMO.L
1.5%

Сырьевые материалы

NASD.L
1.1%
IUMO.L
1.9%

Энергетика

NASD.L
0.6%
IUMO.L
2.5%

Финансовые услуги

NASD.L
0.2%
IUMO.L
7.3%

Недвижимость

NASD.L
0.1%
IUMO.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с NASD.L:
NASD.L с AAPLNASD.L с TSLANASD.L с AIAI.LNASD.L с MWRD.LNASD.L с SUSW.LNASD.L с METANASD.L с NVDA
Часто сравнивают с IUMO.L:
IUMO.L с SPMOIUMO.L с IWMO.LIUMO.L с CSPX.LIUMO.L с CSKR.LIUMO.L с SWRD.LIUMO.L с R1GB.LIUMO.L с VOO

Доходность на риск

NASD.L vs. IUMO.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NASD.L
Ранг доходности на риск NASD.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NASD.L: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NASD.L: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NASD.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NASD.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NASD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
IUMO.L
Ранг доходности на риск IUMO.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUMO.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUMO.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUMO.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUMO.L: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUMO.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NASD.L c IUMO.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) и iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NASD.LIUMO.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.02

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
3.00

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

3.68

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

14.44

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NASD.L vs. IUMO.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NASD.L на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUMO.L равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NASD.L и IUMO.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NASD.LIUMO.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.02

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.72

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

0.96

+0.01

Просадки

Сравнение просадок NASD.L и IUMO.L

Максимальная просадка NASD.L за все время составила -35.01%, примерно равная максимальной просадке IUMO.L в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NASD.L и IUMO.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NASD.LIUMO.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.01%

-33.75%

-1.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.93%

-10.60%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.36%

-21.01%

-1.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.01%

-31.98%

-3.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

-1.94%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-8.46%

+1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.70%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NASD.L и IUMO.L

Текущая волатильность для Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD (NASD.L) составляет 4.92%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc (IUMO.L) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что NASD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUMO.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NASD.LIUMO.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.92%

8.41%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.69%

16.63%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

19.28%

-3.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.79%

19.58%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

20.53%

+0.71%

Сравнение комиссий NASD.L и IUMO.L

NASD.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IUMO.L в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NASD.L и IUMO.L

Ни NASD.L, ни IUMO.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IUMO.L
iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NASD.L
Lyxor Nasdaq-100 Ucits ETF Acc USD		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.66%0.70%

Часто задаваемые вопросы

NASD.L and IUMO.L have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IUMO.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IUMO.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for NASD.L.

NASD.L is categorized as Nasdaq-100, while IUMO.L is Momentum. NASD.L tracks NASDAQ-100 Index, while IUMO.L tracks MSCI USA Momentum Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares. Their fees differ too: 0.30% for NASD.L and 0.20% for IUMO.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NASD.L и IUMO.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор