Сравнение NADQ.DE с LYPG.DE
NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) and LYPG.DE (Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc) are both exchange-traded funds - NADQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while LYPG.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World Information Technology. Both are passively managed. Over the past 10 years, NADQ.DE returned 21.45%/yr vs 23.74%/yr for LYPG.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. NADQ.DE charges 0.22%/yr vs 0.30%/yr for LYPG.DE.
Доходность
Сравнение доходности NADQ.DE и LYPG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NADQ.DE показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у LYPG.DE с доходностью 25.00%. За последние 10 лет акции NADQ.DE уступали акциям LYPG.DE по среднегодовой доходности: 21.45% против 23.74% соответственно.
NADQ.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 37.21%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 21.45%
LYPG.DE
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- 12.62%
- С начала года
- 25.00%
- 6 месяцев
- 23.20%
- 1 год
- 47.39%
- 3 года*
- 28.91%
- 5 лет*
- 22.18%
- 10 лет*
- 23.74%
Сравнение доходности по годам NADQ.DE и LYPG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 20.63% | 7.04% | 34.07% | 51.46% | -29.91% | 39.75% | 34.72% | 43.03% | 3.29% | 15.73% |
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 25.00% | 9.20% | 41.03% | 49.19% | -28.32% | 41.72% | 30.66% | 51.20% | 0.61% | 20.65% |
Correlation
The correlation between NADQ.DE and LYPG.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2010 г. | 0.93 |
The correlation between NADQ.DE and LYPG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NADQ.DE vs. LYPG.DE — Ранг доходности на риск
NADQ.DE
LYPG.DE
Сравнение NADQ.DE c LYPG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NADQ.DE | LYPG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.38 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.09 | +0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 8.18 | +3.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NADQ.DE | LYPG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.35 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.97 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.10 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок NADQ.DE и LYPG.DE
Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -33.44%, что больше максимальной просадки LYPG.DE в -31.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и LYPG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NADQ.DE | LYPG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.44% | -31.83% | -1.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -15.58% | +5.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -29.64% | +2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -29.64% | -1.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -31.83% | +0.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -2.70% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -5.69% | -0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 5.91% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADQ.DE и LYPG.DE
Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) составляет 4.26%, в то время как у Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc (LYPG.DE) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что NADQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LYPG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NADQ.DE | LYPG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 7.17% | -2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 15.06% | -4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 20.52% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 22.56% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 21.45% | -1.91% |
Сравнение комиссий NADQ.DE и LYPG.DE
NADQ.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии LYPG.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADQ.DE и LYPG.DE
Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как LYPG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LYPG.DE Amundi MSCI World Information Technology UCITS ETF EUR Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 0.33% | 0.40% | 0.55% | 0.40% | 0.79% | 0.51% | 0.40% | 0.54% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, NADQ.DE and LYPG.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, NADQ.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NADQ.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.30% for LYPG.DE.
NADQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while LYPG.DE is Technology Equities. NADQ.DE tracks Nasdaq 100®, while LYPG.DE tracks MSCI World Information Technology. Their fees differ too: 0.22% for NADQ.DE and 0.30% for LYPG.DE.
Подберите оптимальное распределение для NADQ.DE и LYPG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор