Сравнение NADQ.DE с LSMC.DE
NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) and LSMC.DE (Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF) are both exchange-traded funds - NADQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq 100®, while LSMC.DE is a Semiconductors fund tracking the MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, NADQ.DE returned 21.45%/yr vs 28.49%/yr for LSMC.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NADQ.DE charges 0.22%/yr vs 0.45%/yr for LSMC.DE.
Доходность
Сравнение доходности NADQ.DE и LSMC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NADQ.DE показывает доходность 20.63%, что значительно ниже, чем у LSMC.DE с доходностью 63.83%. За последние 10 лет акции NADQ.DE уступали акциям LSMC.DE по среднегодовой доходности: 21.45% против 28.49% соответственно.
NADQ.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 37.21%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 21.45%
LSMC.DE
- 1 день
- -3.34%
- 1 месяц
- 12.86%
- С начала года
- 63.83%
- 6 месяцев
- 63.41%
- 1 год
- 126.99%
- 3 года*
- 62.06%
- 5 лет*
- 36.20%
- 10 лет*
- 28.49%
Сравнение доходности по годам NADQ.DE и LSMC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 20.63% | 7.04% | 34.07% | 51.46% | -29.91% | 39.75% | 34.72% | 43.03% | 3.29% | 15.73% |
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 63.83% | 32.60% | 66.54% | 74.46% | -34.66% | 37.56% | 23.03% | 39.73% | -5.73% | 12.36% |
Correlation
The correlation between NADQ.DE and LSMC.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2008 г. | 0.64 |
Over the past year, NADQ.DE and LSMC.DE have become more correlated (0.85) than their long-term average of 0.64, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NADQ.DE vs. LSMC.DE — Ранг доходности на риск
NADQ.DE
LSMC.DE
Сравнение NADQ.DE c LSMC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NADQ.DE | LSMC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.59 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 10.37 | -6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 32.83 | -21.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NADQ.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 4.27 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 1.15 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | 1.09 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.82 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок NADQ.DE и LSMC.DE
Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -33.44%, что меньше максимальной просадки LSMC.DE в -39.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и LSMC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NADQ.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.44% | -39.77% | +6.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -12.53% | +2.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -36.22% | +9.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -39.77% | +8.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -39.77% | +8.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -3.34% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -9.37% | +3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.96% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADQ.DE и LSMC.DE
Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) составляет 4.26%, в то время как у Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF (LSMC.DE) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что NADQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSMC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NADQ.DE | LSMC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 11.23% | -6.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 22.18% | -11.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 30.40% | -14.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 31.21% | -11.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 26.06% | -6.52% |
Сравнение комиссий NADQ.DE и LSMC.DE
NADQ.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии LSMC.DE в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADQ.DE и LSMC.DE
Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как LSMC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LSMC.DE Amundi MSCI Semiconductors ESG Screened UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 0.33% | 0.40% | 0.55% | 0.40% | 0.79% | 0.51% | 0.40% | 0.54% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
NADQ.DE and LSMC.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NADQ.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NADQ.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.45% for LSMC.DE.
NADQ.DE is categorized as Nasdaq-100, while LSMC.DE is Semiconductors. NADQ.DE tracks Nasdaq 100®, while LSMC.DE tracks MSCI ACWI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Filtered NET USD Index. Their fees differ too: 0.22% for NADQ.DE and 0.45% for LSMC.DE.
Подберите оптимальное распределение для NADQ.DE и LSMC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор