Сравнение NADQ.DE с HMWD.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L).
NADQ.DE и HMWD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NADQ.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Nasdaq 100®. Фонд был запущен 10 сент. 2020 г.. HMWD.L - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 8 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NADQ.DE и HMWD.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NADQ.DE и HMWD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | -4.20% | 7.04% | 34.07% | 51.46% | -29.91% | 39.75% | 34.72% | 43.03% | 3.29% | 15.73% |
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | -1.12% | 6.69% | 26.99% | 20.90% | -13.17% | 31.57% | 6.83% | 30.31% | -4.61% | 7.99% |
Разные валюты инструментов
NADQ.DE торгуется в EUR, в то время как HMWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, NADQ.DE показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у HMWD.L с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции NADQ.DE превзошли акции HMWD.L по среднегодовой доходности: 18.75% против 12.08% соответственно.
NADQ.DE
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -1.98%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 13.61%
- 10 лет*
- 18.75%
HMWD.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -1.66%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 12.13%
- 3 года*
- 15.14%
- 5 лет*
- 10.93%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NADQ.DE и HMWD.L
NADQ.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HMWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
NADQ.DE vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск
NADQ.DE
HMWD.L
Сравнение NADQ.DE c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NADQ.DE | HMWD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.09 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.80 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.71 | 10.31 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NADQ.DE | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.73 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | 0.76 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.73 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между NADQ.DE и HMWD.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADQ.DE и HMWD.L
Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности HMWD.L в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 0.42% | 0.40% | 0.55% | 0.40% | 0.79% | 0.51% | 0.40% | 0.54% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMWD.L HSBC MSCI World UCITS ETF | 1.29% | 1.24% | 1.43% | 1.57% | 1.79% | 1.31% | 1.44% | 1.91% | 2.23% | 1.81% | 2.00% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок NADQ.DE и HMWD.L
Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -33.44%, примерно равная максимальной просадке HMWD.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и HMWD.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| NADQ.DE | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.44% | -34.03% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -9.31% | -0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -26.00% | -5.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | -34.03% | +2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -5.58% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -4.61% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.38% | 1.92% | +1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADQ.DE и HMWD.L
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) имеют волатильность 5.07% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NADQ.DE | HMWD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 5.04% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 8.93% | +3.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 16.22% | +4.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.85% | 14.91% | +4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.56% | 15.83% | +3.73% |