PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NADQ.DE с HMWD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NADQ.DE и HMWD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NADQ.DE и HMWD.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist
-4.20%7.04%34.07%51.46%-29.91%39.75%34.72%43.03%3.29%15.73%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
-1.12%6.69%26.99%20.90%-13.17%31.57%6.83%30.31%-4.61%7.99%
Разные валюты инструментов

NADQ.DE торгуется в EUR, в то время как HMWD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HMWD.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, NADQ.DE показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у HMWD.L с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции NADQ.DE превзошли акции HMWD.L по среднегодовой доходности: 18.75% против 12.08% соответственно.


NADQ.DE

1 день
2.57%
1 месяц
-2.08%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-1.98%
1 год
15.93%
3 года*
20.62%
5 лет*
13.61%
10 лет*
18.75%

HMWD.L

1 день
0.10%
1 месяц
-1.66%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.99%
1 год
12.13%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.93%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist

HSBC MSCI World UCITS ETF

Сравнение комиссий NADQ.DE и HMWD.L

NADQ.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии HMWD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

NADQ.DE vs. HMWD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NADQ.DE
Ранг доходности на риск NADQ.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NADQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NADQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NADQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NADQ.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NADQ.DE: 4242
Ранг коэф-та Мартина

HMWD.L
Ранг доходности на риск HMWD.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMWD.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMWD.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMWD.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMWD.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMWD.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NADQ.DE c HMWD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NADQ.DEHMWD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.74

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.09

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.80

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.71

10.31

-5.59

NADQ.DE vs. HMWD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NADQ.DE на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HMWD.L равному 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NADQ.DE и HMWD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NADQ.DEHMWD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.73

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.76

+0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.73

+0.17

Корреляция

Корреляция между NADQ.DE и HMWD.L составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NADQ.DE и HMWD.L

Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности HMWD.L в 1.29%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NADQ.DE
Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist
0.42%0.40%0.55%0.40%0.79%0.51%0.40%0.54%0.63%0.00%0.00%0.00%
HMWD.L
HSBC MSCI World UCITS ETF
1.29%1.24%1.43%1.57%1.79%1.31%1.44%1.91%2.23%1.81%2.00%1.93%

Просадки

Сравнение просадок NADQ.DE и HMWD.L

Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -33.44%, примерно равная максимальной просадке HMWD.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и HMWD.L.


Загрузка...

Показатели просадок


NADQ.DEHMWD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.44%

-34.03%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.97%

-9.31%

-0.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.16%

-26.00%

-5.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.16%

-34.03%

+2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.52%

-5.58%

-1.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-4.61%

-1.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

1.92%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности NADQ.DE и HMWD.L

Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF (HMWD.L) имеют волатильность 5.07% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NADQ.DEHMWD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

5.04%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

8.93%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.67%

16.22%

+4.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

14.91%

+4.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.56%

15.83%

+3.73%