Сравнение NADQ.DE с EQEU.DE
NADQ.DE (Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist) and EQEU.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged) are both Nasdaq-100 funds - NADQ.DE tracks the Nasdaq 100® while EQEU.DE tracks the NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NADQ.DE returned 18.92%/yr vs 14.74%/yr for EQEU.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. NADQ.DE charges 0.22%/yr vs 0.35%/yr for EQEU.DE.
Доходность
Сравнение доходности NADQ.DE и EQEU.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NADQ.DE показывает доходность 20.63%, что значительно выше, чем у EQEU.DE с доходностью 17.47%.
NADQ.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 7.96%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 37.21%
- 3 года*
- 24.74%
- 5 лет*
- 18.92%
- 10 лет*
- 21.45%
EQEU.DE
- 1 день
- -0.76%
- 1 месяц
- 6.59%
- С начала года
- 17.47%
- 6 месяцев
- 16.78%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NADQ.DE и EQEU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 20.63% | 7.04% | 34.07% | 51.46% | -29.91% | 39.75% | 34.72% | 43.03% | 3.29% | 3.90% |
EQEU.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged | 17.47% | 18.24% | 24.15% | 51.95% | -36.56% | 27.85% | 45.20% | 34.82% | -4.34% | 5.73% |
Correlation
The correlation between NADQ.DE and EQEU.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2017 г. | 0.90 |
The correlation between NADQ.DE and EQEU.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NADQ.DE vs. EQEU.DE — Ранг доходности на риск
NADQ.DE
EQEU.DE
Сравнение NADQ.DE c EQEU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NADQ.DE | EQEU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 3.02 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 10.63 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NADQ.DE | EQEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.40 | 2.27 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.70 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.86 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок NADQ.DE и EQEU.DE
Максимальная просадка NADQ.DE за все время составила -33.44%, что меньше максимальной просадки EQEU.DE в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NADQ.DE и EQEU.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NADQ.DE | EQEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.44% | -37.97% | +4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.97% | -12.02% | +2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.70% | -22.08% | -4.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.16% | -37.97% | +6.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.89% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.93% | -8.03% | +2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.42% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NADQ.DE и EQEU.DE
Текущая волатильность для Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist (NADQ.DE) составляет 4.26%, в то время как у Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged (EQEU.DE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что NADQ.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQEU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NADQ.DE | EQEU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.26% | 4.77% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.95% | 11.98% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 15.97% | -0.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.84% | 20.79% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 21.03% | -1.49% |
Сравнение комиссий NADQ.DE и EQEU.DE
NADQ.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии EQEU.DE в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NADQ.DE и EQEU.DE
Дивидендная доходность NADQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как EQEU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQEU.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF EUR Hedged | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NADQ.DE Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Dist | 0.33% | 0.40% | 0.55% | 0.40% | 0.79% | 0.51% | 0.40% | 0.54% | 0.63% |
Часто задаваемые вопросы
NADQ.DE and EQEU.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NADQ.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NADQ.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for EQEU.DE.
NADQ.DE tracks Nasdaq 100®, while EQEU.DE tracks NASDAQ-100 Notional Net Total Return Index. They also come from different issuers: Amundi and Invesco. Their fees differ too: 0.22% for NADQ.DE and 0.35% for EQEU.DE.
Подберите оптимальное распределение для NADQ.DE и EQEU.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор