Сравнение N4US.L с PRIJ.L
N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and PRIJ.L (Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D)) are both Japan Equities funds - N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index while PRIJ.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, N4US.L returned 21.88%/yr vs 9.05%/yr for PRIJ.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for PRIJ.L.
Доходность
Сравнение доходности N4US.L и PRIJ.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N4US.L торгуется в USD, в то время как PRIJ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PRIJ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у PRIJ.L с доходностью 12.45%.
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
PRIJ.L
- 1 день
- -2.18%
- 1 месяц
- -3.88%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.45%
- 1 год
- 29.89%
- 3 года*
- 16.37%
- 5 лет*
- 9.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам N4US.L и PRIJ.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.79% | 9.76% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 12.45% | 26.69% | 7.20% | 19.78% | -16.36% | 1.56% | 15.67% | 11.10% |
Correlation
The correlation between N4US.L and PRIJ.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2019 г. | 0.78 |
The correlation between N4US.L and PRIJ.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N4US.L vs. PRIJ.L — Ранг доходности на риск
N4US.L
PRIJ.L
Сравнение N4US.L c PRIJ.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N4US.L | PRIJ.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.26 | +2.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 7.42 | +9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N4US.L и PRIJ.L
Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, примерно равная максимальной просадке PRIJ.L в -32.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и PRIJ.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N4US.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -32.13% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -13.14% | +3.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -13.37% | -8.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -32.13% | +10.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -5.27% | +0.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -7.80% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.02% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности N4US.L и PRIJ.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) (PRIJ.L) имеют волатильность 6.15% и 6.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N4US.L | PRIJ.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.19% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 17.07% | -1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 20.89% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 17.97% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.40% | -0.02% |
Сравнение комиссий N4US.L и PRIJ.L
N4US.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PRIJ.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N4US.L и PRIJ.L
N4US.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PRIJ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRIJ.L Amundi Prime Japan UCITS ETF DR (D) | 1.57% | 1.76% | 1.89% | 1.89% | 2.17% | 1.81% | 1.71% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
N4US.L and PRIJ.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PRIJ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PRIJ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.
N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while PRIJ.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.05% for PRIJ.L.
Подберите оптимальное распределение для N4US.L и PRIJ.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор