PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение N4US.L с LGJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности N4US.L и LGJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

N4US.L торгуется в USD, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у LGJG.L с доходностью 12.17%.


N4US.L

1 день
-2.01%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
11.38%
С начала года
18.80%
1 год
45.47%
3 года*
27.49%
5 лет*
21.88%
10 лет*
16.34%

LGJG.L

1 день
-2.25%
1 месяц
-3.62%
6 месяцев
6.48%
С начала года
12.17%
1 год
29.54%
3 года*
16.48%
5 лет*
9.04%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N4US.L и LGJG.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
N4US.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)
18.80%30.25%23.77%35.97%-1.05%11.18%10.79%19.49%-10.72%
LGJG.L
L&G Japan Equity UCITS ETF
12.17%26.32%8.18%19.64%-16.80%1.36%16.14%19.48%-28.58%

Correlation

The correlation between N4US.L and LGJG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г.

0.79

The correlation between N4US.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)

L&G Japan Equity UCITS ETF

Доходность на риск

N4US.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

N4US.L
Ранг доходности на риск N4US.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N4US.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N4US.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N4US.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N4US.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N4US.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина

LGJG.L
Ранг доходности на риск LGJG.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGJG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGJG.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGJG.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGJG.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGJG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N4US.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


N4US.LLGJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

2.23

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

7.37

+9.12

N4US.L vs. LGJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N4US.L на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа LGJG.L равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N4US.L и LGJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок N4US.L и LGJG.L

Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки LGJG.L в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и LGJG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


N4US.LLGJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-36.86%

+5.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-13.22%

+3.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-18.70%

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-32.41%

+11.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-5.52%

+1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-12.62%

+5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

4.00%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности N4US.L и LGJG.L

Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) составляет 6.15%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


N4US.LLGJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.62%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

16.79%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

20.46%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

22.59%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

22.82%

-4.44%

Сравнение комиссий N4US.L и LGJG.L

N4US.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов N4US.L и LGJG.L

Ни N4US.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


N4US.L and LGJG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.

N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while LGJG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.10% for LGJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N4US.L и LGJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор