Сравнение N4US.L с LGJG.L
N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and LGJG.L (L&G Japan Equity UCITS ETF) are both Japan Equities funds - N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index while LGJG.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, N4US.L returned 21.88%/yr vs 9.04%/yr for LGJG.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.10%/yr for LGJG.L.
Доходность
Сравнение доходности N4US.L и LGJG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N4US.L торгуется в USD, в то время как LGJG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у LGJG.L с доходностью 12.17%.
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
LGJG.L
- 1 день
- -2.25%
- 1 месяц
- -3.62%
- 6 месяцев
- 6.48%
- С начала года
- 12.17%
- 1 год
- 29.54%
- 3 года*
- 16.48%
- 5 лет*
- 9.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам N4US.L и LGJG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.79% | 19.49% | -10.72% |
LGJG.L L&G Japan Equity UCITS ETF | 12.17% | 26.32% | 8.18% | 19.64% | -16.80% | 1.36% | 16.14% | 19.48% | -28.58% |
Correlation
The correlation between N4US.L and LGJG.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.79 |
The correlation between N4US.L and LGJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N4US.L vs. LGJG.L — Ранг доходности на риск
N4US.L
LGJG.L
Сравнение N4US.L c LGJG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N4US.L | LGJG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.27 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 2.23 | +2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 7.37 | +9.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N4US.L и LGJG.L
Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки LGJG.L в -36.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и LGJG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N4US.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -36.86% | +5.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -13.22% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -18.70% | -2.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -32.41% | +11.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -5.52% | +1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -12.62% | +5.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.00% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности N4US.L и LGJG.L
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) составляет 6.15%, в то время как у L&G Japan Equity UCITS ETF (LGJG.L) волатильность равна 6.62%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LGJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N4US.L | LGJG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 6.62% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 16.79% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 20.46% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 22.59% | -4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 22.82% | -4.44% |
Сравнение комиссий N4US.L и LGJG.L
N4US.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии LGJG.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N4US.L и LGJG.L
Ни N4US.L, ни LGJG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N4US.L and LGJG.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGJG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.19% for N4US.L.
N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while LGJG.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and Legal & General. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.10% for LGJG.L.
Подберите оптимальное распределение для N4US.L и LGJG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор