PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение N4US.L с CSJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение N4US.L с CSJP.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and CSJP.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index while CSJP.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, N4US.L returned 16.34%/yr vs 8.87%/yr for CSJP.L. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for CSJP.L.

Доходность

Сравнение доходности N4US.L и CSJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

N4US.L торгуется в USD, в то время как CSJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно выше, чем у CSJP.L с доходностью 12.36%. За последние 10 лет акции N4US.L превзошли акции CSJP.L по среднегодовой доходности: 16.34% против 8.87% соответственно.

N4US.L

1 день
-2.01%
1 месяц
-2.75%
6 месяцев
11.38%
С начала года
18.80%
1 год
45.47%
3 года*
27.49%
5 лет*
21.88%
10 лет*
16.34%

CSJP.L

1 день
-2.33%
1 месяц
-4.99%
6 месяцев
6.13%
С начала года
12.36%
1 год
30.33%
3 года*
16.22%
5 лет*
8.72%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам N4US.L и CSJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
N4US.L
Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)		18.80%30.25%23.77%35.97%-1.05%11.18%10.79%19.49%-15.75%22.99%
CSJP.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)		12.36%26.34%7.19%19.68%-17.24%0.84%15.60%18.51%-13.69%23.76%

Correlation

The correlation between N4US.L and CSJP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г.

0.79

The correlation between N4US.L and CSJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)

iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с N4US.L:
N4US.L с CJPU.LN4US.L с EQGB.LN4US.L с EQQQ.LN4US.L с EQQU.LN4US.L с FLES.LN4US.L с FTWG.LN4US.L с FWRA.L
Часто сравнивают с CSJP.L:
CSJP.L с SJPA.LCSJP.L с LCJP.LCSJP.L с IJPN.LCSJP.L с XDJP.LCSJP.L с PRIJ.LCSJP.L с PAXG.LCSJP.L с SUJA.L

Доходность на риск

N4US.L vs. CSJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
N4US.L
Ранг доходности на риск N4US.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа N4US.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино N4US.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега N4US.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара N4US.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина N4US.L: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CSJP.L
Ранг доходности на риск CSJP.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSJP.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSJP.L: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSJP.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSJP.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSJP.L: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение N4US.L c CSJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

N4US.LCSJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.42

+0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
2.08

+1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.84

2.35

+2.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.48

7.60

+8.89

N4US.L vs. CSJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа N4US.L на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа CSJP.L равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа N4US.L и CSJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок N4US.L и CSJP.L

Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки CSJP.L в -33.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и CSJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

N4US.LCSJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.94%

-33.02%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.35%

-12.86%

+3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.38%

-14.87%

-6.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.38%

-32.83%

+11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

-32.83%

+1.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-7.02%

+2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-12.82%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.98%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности N4US.L и CSJP.L

Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) составляет 6.15%, в то время как у iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Acc) (CSJP.L) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

N4US.LCSJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

6.98%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

17.59%

-1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.57%

21.22%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

18.29%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.38%

17.14%

+1.24%

Сравнение комиссий N4US.L и CSJP.L

N4US.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CSJP.L в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов N4US.L и CSJP.L

Ни N4US.L, ни CSJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

N4US.L and CSJP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for CSJP.L.

N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while CSJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.48% for CSJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для N4US.L и CSJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор