Сравнение N4US.L с CNKY.L
N4US.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc)) and CNKY.L (iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc)) are both Japan Equities funds - N4US.L tracks the JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index while CNKY.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, N4US.L returned 16.34%/yr vs 11.10%/yr for CNKY.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. N4US.L charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for CNKY.L.
Доходность
Сравнение доходности N4US.L и CNKY.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N4US.L торгуется в USD, в то время как CNKY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNKY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N4US.L показывает доходность 18.80%, что значительно ниже, чем у CNKY.L с доходностью 24.21%. За последние 10 лет акции N4US.L превзошли акции CNKY.L по среднегодовой доходности: 16.34% против 11.10% соответственно.
N4US.L
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- 11.38%
- С начала года
- 18.80%
- 1 год
- 45.47%
- 3 года*
- 27.49%
- 5 лет*
- 21.88%
- 10 лет*
- 16.34%
CNKY.L
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -9.03%
- 6 месяцев
- 17.67%
- С начала года
- 24.21%
- 1 год
- 49.18%
- 3 года*
- 20.49%
- 5 лет*
- 10.77%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение доходности по годам N4US.L и CNKY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N4US.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 18.80% | 30.25% | 23.77% | 35.97% | -1.05% | 11.18% | 10.79% | 19.49% | -15.75% | 22.99% |
CNKY.L iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) | 24.21% | 29.74% | 7.33% | 21.09% | -20.09% | -5.05% | 24.90% | 21.05% | -9.42% | 25.06% |
Correlation
The correlation between N4US.L and CNKY.L is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2015 г. | 0.76 |
The correlation between N4US.L and CNKY.L has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N4US.L vs. CNKY.L — Ранг доходности на риск
N4US.L
CNKY.L
Сравнение N4US.L c CNKY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) и iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N4US.L | CNKY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.84 | 3.20 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.48 | 9.83 | +6.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N4US.L и CNKY.L
Максимальная просадка N4US.L за все время составила -30.94%, что меньше максимальной просадки CNKY.L в -99.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N4US.L и CNKY.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N4US.L | CNKY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.94% | -99.39% | +68.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.35% | -15.28% | +5.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.38% | -19.43% | -1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.38% | -34.29% | +12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.94% | -36.20% | +5.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.48% | -97.25% | +92.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -95.37% | +88.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 4.99% | -2.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности N4US.L и CNKY.L
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF USD Hedged (Acc) (N4US.L) составляет 6.15%, в то время как у iShares Nikkei 225 UCITS ETF (Acc) (CNKY.L) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что N4US.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNKY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N4US.L | CNKY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 10.07% | -3.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 22.32% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 27.09% | -7.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 20.61% | -2.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.38% | 18.76% | -0.38% |
Сравнение комиссий N4US.L и CNKY.L
N4US.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии CNKY.L в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N4US.L и CNKY.L
Ни N4US.L, ни CNKY.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
N4US.L and CNKY.L have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, N4US.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
N4US.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for CNKY.L.
N4US.L tracks JPX-Nikkei 400 USD Hedged Index, while CNKY.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.19% for N4US.L and 0.48% for CNKY.L.
Подберите оптимальное распределение для N4US.L и CNKY.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор