Сравнение N400.L с XDJP.L
N400.L (Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc)) and XDJP.L (Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D) are both Japan Equities funds - N400.L tracks the JPX-Nikkei Index 400 while XDJP.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 10 years, N400.L returned 8.89%/yr vs 11.53%/yr for XDJP.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. N400.L charges 0.19%/yr vs 0.09%/yr for XDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности N400.L и XDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
N400.L торгуется в USD, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, N400.L показывает доходность 12.82%, что значительно ниже, чем у XDJP.L с доходностью 24.35%. За последние 10 лет акции N400.L уступали акциям XDJP.L по среднегодовой доходности: 8.89% против 11.53% соответственно.
N400.L
- 1 день
- -1.96%
- 1 месяц
- -4.21%
- 6 месяцев
- 6.64%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 28.96%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 8.89%
XDJP.L
- 1 день
- -2.88%
- 1 месяц
- -9.01%
- 6 месяцев
- 17.56%
- С начала года
- 24.35%
- 1 год
- 49.42%
- 3 года*
- 20.91%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 11.53%
Сравнение доходности по годам N400.L и XDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 12.82% | 25.87% | 6.53% | 20.26% | -15.79% | -0.37% | 15.93% | 17.97% | -14.20% | 24.80% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 24.35% | 30.18% | 7.85% | 21.61% | -19.86% | -4.66% | 25.50% | 21.26% | -8.99% | 25.66% |
Correlation
The correlation between N400.L and XDJP.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2014 г. | 0.87 |
The correlation between N400.L and XDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
N400.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск
N400.L
XDJP.L
Сравнение N400.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| N400.L | XDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 3.20 | -0.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.00 | 9.84 | -1.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок N400.L и XDJP.L
Максимальная просадка N400.L за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки XDJP.L в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок N400.L и XDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| N400.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.66% | -99.99% | +67.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -15.36% | +3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.55% | -19.06% | +4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.66% | -33.97% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.66% | -35.79% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -99.97% | +94.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -99.41% | +91.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 5.01% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности N400.L и XDJP.L
Текущая волатильность для Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) (N400.L) составляет 6.36%, в то время как у Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) волатильность равна 10.29%. Это указывает на то, что N400.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| N400.L | XDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 10.29% | -3.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.44% | 22.14% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 26.92% | -6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.96% | 20.58% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 18.77% | -1.83% |
Сравнение комиссий N400.L и XDJP.L
N400.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов N400.L и XDJP.L
N400.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF JPY (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XDJP.L Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D | 1.10% | 1.33% | 1.41% | 1.60% | 2.47% | 1.20% | 1.11% | 1.13% | 1.24% | 0.72% | 0.83% | 0.16% |
Часто задаваемые вопросы
N400.L and XDJP.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDJP.L is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDJP.L is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.19% for N400.L.
N400.L tracks JPX-Nikkei Index 400, while XDJP.L tracks TOPIX TR JPY. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for N400.L and 0.09% for XDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для N400.L и XDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор