Сравнение MYMK с OVM
MYMK (SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF) and OVM (Overlay Shares Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MYMK charges 0.20%/yr vs 0.82%/yr for OVM.
Доходность
Сравнение доходности MYMK и OVM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMK показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у OVM с доходностью 3.68%.
MYMK
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OVM
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- 3.68%
- 6 месяцев
- 3.13%
- 1 год
- 10.41%
- 3 года*
- 4.94%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMK и OVM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 0.99% | 0.65% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 3.68% | 1.96% |
Correlation
The correlation between MYMK and OVM is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMK vs. OVM — Ранг доходности на риск
MYMK
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
OVM
Сравнение MYMK c OVM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF (MYMK) и Overlay Shares Municipal Bond ETF (OVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MYMK | OVM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.49 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.29 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.16 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MYMK и OVM
Максимальная просадка MYMK за все время составила -2.22%, что меньше максимальной просадки OVM в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMK и OVM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMK | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.22% | -15.58% | +13.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -2.44% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.20% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.50% | -0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -3.98% | +3.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.65% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMK и OVM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMK | OVM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.47% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.47% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91% | 4.27% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.91% | 5.42% | -3.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.91% | 6.53% | -4.62% |
Сравнение комиссий MYMK и OVM
MYMK берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OVM в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMK и OVM
Дивидендная доходность MYMK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности OVM в 6.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYMK SPDR SSGA My2031 Municipal Bond ETF | 1.83% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OVM Overlay Shares Municipal Bond ETF | 6.13% | 5.45% | 4.91% | 4.66% | 4.21% | 6.10% | 3.97% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
MYMK and OVM have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYMK is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYMK is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.82% for OVM.
OVM has the higher dividend yield at 6.13%, compared with 1.83% for MYMK.
They also come from different issuers: State Street and Liquid Strategies. Their fees differ too: 0.20% for MYMK and 0.82% for OVM.
Подберите оптимальное распределение для MYMK и OVM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор