Сравнение MYMI с THYM
MYMI (State Street My2029 Municipal Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - MYMI is a Municipal Bonds fund actively managed by State Street, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MYMI charges 0.20%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности MYMI и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYMI показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.70%.
MYMI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 4.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.53%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 4.04%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MYMI и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MYMI State Street My2029 Municipal Bond ETF | 1.35% | 0.35% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.70% | 0.27% |
Correlation
The correlation between MYMI and THYM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYMI vs. THYM — Ранг доходности на риск
MYMI
THYM
Сравнение MYMI c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street My2029 Municipal Bond ETF (MYMI) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYMI | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.68 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.39 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYMI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 1.77 | -1.04 |
Просадки
Сравнение просадок MYMI и THYM
Максимальная просадка MYMI за все время составила -3.11%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYMI и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYMI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.11% | -2.93% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -0.49% | -0.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MYMI и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYMI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.68% | 4.35% | -2.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 4.35% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.91% | 4.35% | -1.44% |
Сравнение комиссий MYMI и THYM
MYMI берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYMI и THYM
Дивидендная доходность MYMI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MYMI State Street My2029 Municipal Bond ETF | 2.87% | 3.00% | 0.93% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MYMI and THYM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MYMI is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MYMI is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
MYMI has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 2.18% for THYM.
MYMI is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: State Street and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.20% for MYMI and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для MYMI и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор