Сравнение MYI с MUJ
MYI (BlackRock MuniYield Quality Fund III) and MUJ (BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund) are both Municipal Bonds funds from BlackRock. Both are actively managed. Over the past 10 years, MYI returned 1.51%/yr vs 2.59%/yr for MUJ. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. MYI charges 2.16%/yr vs 2.26%/yr for MUJ.
Доходность
Сравнение доходности MYI и MUJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MYI показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у MUJ с доходностью 5.41%. За последние 10 лет акции MYI уступали акциям MUJ по среднегодовой доходности: 1.51% против 2.59% соответственно.
MYI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 1.68%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- -0.70%
- 10 лет*
- 1.51%
MUJ
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 4.83%
- 1 год
- 19.41%
- 3 года*
- 8.66%
- 5 лет*
- 0.13%
- 10 лет*
- 2.59%
Сравнение доходности по годам MYI и MUJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | 2.92% | 4.74% | 0.55% | 8.79% | -20.52% | 6.99% | 11.60% | 16.64% | -8.42% | 7.13% |
MUJ BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | 5.41% | 13.86% | 2.28% | 7.55% | -26.31% | 15.20% | 5.95% | 18.95% | -8.49% | 9.99% |
Correlation
The correlation between MYI and MUJ is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 1998 г. | 0.39 |
The correlation between MYI and MUJ shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.65 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MYI vs. MUJ — Ранг доходности на риск
MYI
MUJ
Сравнение MYI c MUJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MYI | MUJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.44 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 2.07 | -0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.45 | 8.38 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MYI | MUJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 2.21 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.01 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.23 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.35 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок MYI и MUJ
Максимальная просадка MYI за все время составила -43.90%, что больше максимальной просадки MUJ в -41.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYI и MUJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MYI | MUJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.90% | -41.72% | -2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -9.41% | +1.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | -12.17% | -2.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.84% | -32.71% | +0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.84% | -32.71% | +0.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -2.74% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.39% | -9.04% | -0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.32% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MYI и MUJ
BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что MYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MUJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MYI | MUJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | 2.87% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.90% | 6.90% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.59% | 8.84% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 10.35% | +0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 11.20% | +0.17% |
Сравнение комиссий MYI и MUJ
MYI берет комиссию в 2.16%, что меньше комиссии MUJ в 2.26%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MYI и MUJ
Дивидендная доходность MYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности MUJ в 5.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUJ BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund | 5.28% | 5.45% | 5.53% | 4.13% | 6.40% | 4.77% | 4.78% | 4.03% | 5.34% | 5.55% | 6.00% | 5.69% |
MYI BlackRock MuniYield Quality Fund III | 6.10% | 6.13% | 6.03% | 4.30% | 5.22% | 4.17% | 3.84% | 3.89% | 5.01% | 5.88% | 6.20% | 6.03% |
Часто задаваемые вопросы
MYI and MUJ have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MYI has higher volatility (3.03%) compared to MUJ (2.87%). In terms of maximum drawdown, MYI dropped -43.90% vs MUJ's -41.72%.
MUJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MYI и MUJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор