PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MUJ с BIAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MUJ с BIAEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MUJ (BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund) and BIAEX (Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, MUJ returned 2.59%/yr vs 2.11%/yr for BIAEX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. MUJ charges 2.26%/yr vs 0.46%/yr for BIAEX.

Доходность

Сравнение доходности MUJ и BIAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) и Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MUJ показывает доходность 5.41%, что значительно выше, чем у BIAEX с доходностью 1.55%. За последние 10 лет акции MUJ превзошли акции BIAEX по среднегодовой доходности: 2.59% против 2.11% соответственно.

MUJ

1 день
0.74%
1 месяц
1.35%
С начала года
5.41%
6 месяцев
4.83%
1 год
19.41%
3 года*
8.66%
5 лет*
0.13%
10 лет*
2.59%

BIAEX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.55%
6 месяцев
1.99%
1 год
7.39%
3 года*
4.34%
5 лет*
1.09%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MUJ и BIAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MUJ
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund		5.41%13.86%2.28%7.55%-26.31%15.20%5.95%18.95%-8.49%9.99%
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		1.55%5.50%2.08%6.43%-9.75%2.39%3.65%7.48%2.19%4.12%

Correlation

The correlation between MUJ and BIAEX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.35

The correlation between MUJ and BIAEX shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.49 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund

Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund

Часто сравнивают с MUJ:
MUJ с HMKIXMUJ с PCDIXMUJ с VCLAXMUJ с MNOVXMUJ с FTORXMUJ с DFABXMUJ с DFSMX
Часто сравнивают с BIAEX:
BIAEX с FKTIXBIAEX с COLTXBIAEX с DHMBXBIAEX с IIMBIAEX с BMQSXBIAEX с SHYTXBIAEX с WMFAX

Доходность на риск

MUJ vs. BIAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MUJ
Ранг доходности на риск MUJ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUJ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUJ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUJ: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUJ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
BIAEX
Ранг доходности на риск BIAEX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIAEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIAEX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIAEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIAEX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIAEX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MUJ c BIAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) и Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MUJBIAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
3.05

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
4.96

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.77

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

2.72

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.38

9.47

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MUJ vs. BIAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MUJ на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BIAEX равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MUJ и BIAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MUJBIAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

3.05

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.32

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.59

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.52

-0.16

Просадки

Сравнение просадок MUJ и BIAEX

Максимальная просадка MUJ за все время составила -41.72%, что больше максимальной просадки BIAEX в -13.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MUJ и BIAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MUJBIAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.72%

-13.89%

-27.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.41%

-2.82%

-6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.17%

-4.48%

-7.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.71%

-13.89%

-18.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.71%

-13.89%

-18.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.74%

-0.52%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.04%

-2.83%

-6.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.32%

0.81%

+1.51%

Волатильность

Сравнение волатильности MUJ и BIAEX

BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund (BIAEX) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что MUJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MUJBIAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

0.88%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

1.86%

+5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

2.51%

+6.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.35%

3.40%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.20%

3.60%

+7.60%

Сравнение комиссий MUJ и BIAEX

MUJ берет комиссию в 2.26%, что несколько больше комиссии BIAEX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MUJ и BIAEX

Дивидендная доходность MUJ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности BIAEX в 3.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BIAEX
Brown Advisory Tax Exempt Bond Fund		3.75%3.79%3.67%3.15%2.00%2.57%2.75%3.01%3.27%2.30%0.00%0.00%
MUJ
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund		5.28%5.45%5.53%4.13%6.40%4.77%4.78%4.03%5.34%5.55%6.00%5.69%

Часто задаваемые вопросы

MUJ and BIAEX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUJ has higher volatility (2.87%) compared to BIAEX (0.88%). In terms of maximum drawdown, MUJ dropped -41.72% vs BIAEX's -13.89%.

BIAEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MUJ и BIAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор