PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYI с MQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYI с MQY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MYI (BlackRock MuniYield Quality Fund III) and MQY (BlackRock MuniYield Quality Fund) are both Municipal Bonds funds from BlackRock. Both are actively managed. Over the past 10 years, MYI returned 1.52%/yr vs 1.39%/yr for MQY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MYI charges 2.16%/yr vs 2.07%/yr for MQY.

Доходность

Сравнение доходности MYI и MQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYI показывает доходность 4.21%, что значительно ниже, чем у MQY с доходностью 4.72%. За последние 10 лет акции MYI превзошли акции MQY по среднегодовой доходности: 1.52% против 1.39% соответственно.

MYI

1 день
-0.27%
1 месяц
1.90%
С начала года
4.21%
6 месяцев
5.57%
1 год
12.10%
3 года*
6.43%
5 лет*
-0.60%
10 лет*
1.52%

MQY

1 день
-0.35%
1 месяц
2.02%
С начала года
4.72%
6 месяцев
5.09%
1 год
10.81%
3 года*
5.76%
5 лет*
-2.23%
10 лет*
1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYI и MQY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		4.21%4.74%0.55%8.79%-20.52%6.99%11.60%16.64%-8.42%7.13%
MQY
BlackRock MuniYield Quality Fund		4.72%4.28%-0.06%10.20%-24.23%2.67%14.65%20.89%-10.12%8.98%

Correlation

The correlation between MYI and MQY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 1994 г.

0.48

The correlation between MYI and MQY shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield Quality Fund III

BlackRock MuniYield Quality Fund

Часто сравнивают с MYI:
MYI с NRKMYI с DFSMXMYI с USMSXMYI с APUSXMYI с NPVMYI с FHMIXMYI с IIM
Часто сравнивают с MQY:
MQY с CALIMQY с NZFMQY с MAXIMQY с MFMMQY с BMNMQY с VWAHXMQY с COTFX

Доходность на риск

MYI vs. MQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYI
Ранг доходности на риск MYI: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYI: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYI: 3030
Ранг коэф-та Мартина
MQY
Ранг доходности на риск MQY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQY: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQY: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYI c MQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MYIMQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.15

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
1.92

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.60

1.34

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

4.15

+1.70

MYI vs. MQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYI на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MQY равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYI и MQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MYI и MQY

Максимальная просадка MYI за все время составила -43.90%, что больше максимальной просадки MQY в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYI и MQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYIMQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.90%

-41.67%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-8.13%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-17.03%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-35.44%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-35.97%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.94%

-12.82%

+6.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-8.29%

-1.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.61%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MYI и MQY

BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) имеют волатильность 2.65% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYIMQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.60%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.50%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.84%

9.45%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.00%

12.21%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.39%

13.04%

-1.65%

Сравнение комиссий MYI и MQY

MYI берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии MQY в 2.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYI и MQY

Дивидендная доходность MYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что сопоставимо с доходностью MQY в 6.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MQY
BlackRock MuniYield Quality Fund		6.06%6.16%6.04%4.46%5.87%4.93%4.21%4.00%5.24%5.67%6.10%6.06%
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		6.06%6.13%6.03%4.30%5.22%4.17%3.84%3.89%5.01%5.88%6.20%6.03%

Часто задаваемые вопросы

MYI and MQY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYI has higher volatility (2.65%) compared to MQY (2.60%). In terms of maximum drawdown, MYI dropped -43.90% vs MQY's -41.67%.

MYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYI и MQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор