PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MYI с MQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MYI с MQY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MYI (BlackRock MuniYield Quality Fund III) and MQY (BlackRock MuniYield Quality Fund) are both Municipal Bonds funds from BlackRock. Both are actively managed. Over the past 10 years, MYI returned 1.51%/yr vs 1.48%/yr for MQY. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MYI charges 2.16%/yr vs 2.07%/yr for MQY.

Доходность

Сравнение доходности MYI и MQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MYI показывает доходность 2.92%, что значительно ниже, чем у MQY с доходностью 3.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MYI имеют среднегодовую доходность 1.51%, а акции MQY немного отстают с 1.48%.

MYI

1 день
0.00%
1 месяц
0.51%
С начала года
2.92%
6 месяцев
1.68%
1 год
11.10%
3 года*
6.26%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
1.51%

MQY

1 день
0.35%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.64%
6 месяцев
2.72%
1 год
10.35%
3 года*
6.11%
5 лет*
-1.86%
10 лет*
1.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MYI и MQY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		2.92%4.74%0.55%8.79%-20.52%6.99%11.60%16.64%-8.42%7.13%
MQY
BlackRock MuniYield Quality Fund		3.64%4.28%-0.06%10.20%-24.23%2.67%14.65%20.89%-10.12%8.98%

Correlation

The correlation between MYI and MQY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.48

The correlation between MYI and MQY shifts across timeframes, from 0.48 (all time) to 0.73 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock MuniYield Quality Fund III

BlackRock MuniYield Quality Fund

Часто сравнивают с MYI:
MYI с USMSXMYI с APUSXMYI с DFSMXMYI с FHMIXMYI с NRKMYI с NPVMYI с IIM
Часто сравнивают с MQY:
MQY с CALIMQY с NZFMQY с MAXIMQY с MFMMQY с VWAHXMQY с COTFXMQY с BMN

Доходность на риск

MYI vs. MQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MYI
Ранг доходности на риск MYI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MYI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MYI: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MYI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MYI: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MYI: 2222
Ранг коэф-та Мартина
MQY
Ранг доходности на риск MQY: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQY: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQY: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQY: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQY: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQY: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MYI c MQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) и BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MYIMQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.13

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
1.88

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.21

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.47

1.28

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.45

4.05

+1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MYI vs. MQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MYI на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MQY равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MYI и MQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MYIMQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.13

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

-0.15

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.11

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.35

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MYI и MQY

Максимальная просадка MYI за все время составила -43.90%, что больше максимальной просадки MQY в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MYI и MQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MYIMQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.90%

-41.67%

-2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-8.13%

+0.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-17.03%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.84%

-35.44%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.84%

-35.97%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-13.71%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.39%

-8.29%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.56%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MYI и MQY

BlackRock MuniYield Quality Fund III (MYI) имеет более высокую волатильность в 3.03% по сравнению с BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что MYI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MYIMQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

2.83%

+0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

7.27%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.59%

9.22%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.96%

12.18%

-1.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.37%

13.03%

-1.66%

Сравнение комиссий MYI и MQY

MYI берет комиссию в 2.16%, что несколько больше комиссии MQY в 2.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MYI и MQY

Дивидендная доходность MYI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что сопоставимо с доходностью MQY в 6.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MQY
BlackRock MuniYield Quality Fund		6.09%6.16%6.04%4.46%5.87%4.93%4.21%4.00%5.24%5.67%6.10%6.06%
MYI
BlackRock MuniYield Quality Fund III		6.10%6.13%6.03%4.30%5.22%4.17%3.84%3.89%5.01%5.88%6.20%6.03%

Часто задаваемые вопросы

MYI and MQY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MYI has higher volatility (3.03%) compared to MQY (2.83%). In terms of maximum drawdown, MYI dropped -43.90% vs MQY's -41.67%.

MYI currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MYI и MQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор