Сравнение MXWO.L с PACW.L
MXWO.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - MXWO.L tracks the MSCI ACWI NR USD while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, MXWO.L returned 25.78% vs 28.73% for PACW.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. MXWO.L charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности MXWO.L и PACW.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MXWO.L торгуется в USD, в то время как PACW.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PACW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MXWO.L показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у PACW.L с доходностью 11.65%.
MXWO.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 9.99%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- 20.86%
- 5 лет*
- 11.92%
- 10 лет*
- 13.12%
PACW.L
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 2.45%
- С начала года
- 11.65%
- 6 месяцев
- 12.54%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXWO.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MXWO.L Invesco MSCI World UCITS ETF | 9.99% | 15.34% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.65% | 16.91% |
Correlation
The correlation between MXWO.L and PACW.L is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.92 |
The correlation between MXWO.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXWO.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
MXWO.L
PACW.L
Сравнение MXWO.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXWO.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.45 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 3.17 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.34 | 13.74 | -0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXWO.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.45 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 1.50 | -0.64 |
Просадки
Сравнение просадок MXWO.L и PACW.L
Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, что больше максимальной просадки PACW.L в -16.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXWO.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.89% | -16.93% | -16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.34% | -9.14% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.89% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.77% | +0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.31% | -1.97% | -2.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.95% | 2.11% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXWO.L и PACW.L
Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) имеют волатильность 3.32% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXWO.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 3.42% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.15% | 9.17% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.88% | 11.81% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.75% | 15.33% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.93% | 15.33% | +0.60% |
Сравнение комиссий MXWO.L и PACW.L
MXWO.L берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXWO.L и PACW.L
MXWO.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PACW.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM |
|---|---|
MXWO.L Invesco MSCI World UCITS ETF | 0.00% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, MXWO.L and PACW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for MXWO.L.
MXWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for MXWO.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для MXWO.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор