PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXWO.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXWO.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXWO.L (Invesco MSCI World UCITS ETF) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - MXWO.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXWO.L returned 11.92%/yr vs 15.13%/yr for EQGB.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. MXWO.L charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности MXWO.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXWO.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXWO.L показывает доходность 9.99%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.57%.

MXWO.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.21%
С начала года
9.99%
6 месяцев
11.10%
1 год
26.14%
3 года*
20.86%
5 лет*
11.92%
10 лет*
13.12%

EQGB.L

1 день
-0.66%
1 месяц
7.50%
С начала года
18.57%
6 месяцев
19.28%
1 год
37.80%
3 года*
30.52%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXWO.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		9.99%20.83%19.19%24.56%-18.08%22.12%16.27%27.41%-9.08%4.50%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.57%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%40.34%-8.11%7.88%

Correlation

The correlation between MXWO.L and EQGB.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.86

The correlation between MXWO.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXWO.L и EQGB.L

Секторы
MXWO.L
EQGB.L

Технологии

28.3%
53.6%

Финансовые услуги

15.7%
0.2%

Промышленность

11.4%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.3%
12.2%

Коммуникационные услуги

9.3%
15.8%

Здравоохранение

8.8%
4.2%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.7%

Энергетика

4.2%
0.6%

Сырьевые материалы

3.3%
1.1%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Технологии

MXWO.L
28.3%
EQGB.L
53.6%

Финансовые услуги

MXWO.L
15.7%
EQGB.L
0.2%

Промышленность

MXWO.L
11.4%
EQGB.L
3.1%

Потребительский циклический сектор

MXWO.L
9.3%
EQGB.L
12.2%

Коммуникационные услуги

MXWO.L
9.3%
EQGB.L
15.8%

Здравоохранение

MXWO.L
8.8%
EQGB.L
4.2%

Потребительский защитный сектор

MXWO.L
5.2%
EQGB.L
7.7%

Энергетика

MXWO.L
4.2%
EQGB.L
0.6%

Сырьевые материалы

MXWO.L
3.3%
EQGB.L
1.1%

Коммунальные услуги

MXWO.L
2.7%
EQGB.L
1.4%

Недвижимость

MXWO.L
1.9%
EQGB.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI World UCITS ETF

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с MXWO.L:
MXWO.L с MXWS.LMXWO.L с SSAC.LMXWO.L с IWDA.LMXWO.L с URTHMXWO.L с VTMXWO.L с ^NDXMXWO.L с SPY5.L
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

MXWO.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXWO.L
Ранг доходности на риск MXWO.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXWO.L: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXWO.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXWO.L: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXWO.L: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXWO.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXWO.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXWO.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
2.05

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.26
2.92

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

2.52

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.34

9.34

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXWO.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXWO.L на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXWO.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXWO.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

2.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.61

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.79

+0.07

Просадки

Сравнение просадок MXWO.L и EQGB.L

Максимальная просадка MXWO.L за все время составила -33.89%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXWO.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXWO.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.89%

-47.56%

+13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.34%

-14.96%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.85%

-22.21%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.80%

-47.56%

+21.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.89%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.12%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.31%

-9.54%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

4.03%

-2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности MXWO.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI World UCITS ETF (MXWO.L) составляет 3.32%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что MXWO.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXWO.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.53%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

13.97%

-4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

18.40%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.75%

24.75%

-9.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

24.79%

-8.86%

Сравнение комиссий MXWO.L и EQGB.L

MXWO.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXWO.L и EQGB.L

Ни MXWO.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
MXWO.L
Invesco MSCI World UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXWO.L and EQGB.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXWO.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXWO.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

MXWO.L is categorized as Global Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. MXWO.L tracks MSCI ACWI NR USD, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for MXWO.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXWO.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор