PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXUS.L с EQGB.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXUS.L с EQGB.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXUS.L (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and EQGB.L (Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc) are both exchange-traded funds - MXUS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while EQGB.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MXUS.L returned 13.58%/yr vs 15.13%/yr for EQGB.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. MXUS.L charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for EQGB.L.

Доходность

Сравнение доходности MXUS.L и EQGB.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

MXUS.L торгуется в USD, в то время как EQGB.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXUS.L показывает доходность 10.31%, что значительно ниже, чем у EQGB.L с доходностью 18.57%.

MXUS.L

1 день
0.02%
1 месяц
4.59%
С начала года
10.31%
6 месяцев
10.99%
1 год
27.75%
3 года*
22.47%
5 лет*
13.58%
10 лет*
15.33%

EQGB.L

1 день
-0.66%
1 месяц
7.50%
С начала года
18.57%
6 месяцев
19.28%
1 год
37.80%
3 года*
30.52%
5 лет*
15.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXUS.L и EQGB.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		10.31%17.34%25.57%27.84%-20.03%27.90%20.98%31.00%-5.44%5.61%
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		18.58%28.61%24.02%62.04%-42.01%26.53%49.89%40.34%-8.11%7.88%

Correlation

The correlation between MXUS.L and EQGB.L is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2017 г.

0.87

The correlation between MXUS.L and EQGB.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MXUS.L и EQGB.L

Секторы
MXUS.L
EQGB.L

Технологии

35.4%
53.6%

Финансовые услуги

11.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

8.6%
4.2%

Промышленность

8.6%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
7.7%

Энергетика

3.6%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.4%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Сырьевые материалы

1.8%
1.1%

Технологии

MXUS.L
35.4%
EQGB.L
53.6%

Финансовые услуги

MXUS.L
11.6%
EQGB.L
0.2%

Коммуникационные услуги

MXUS.L
11.3%
EQGB.L
15.8%

Потребительский циклический сектор

MXUS.L
10.1%
EQGB.L
12.2%

Здравоохранение

MXUS.L
8.6%
EQGB.L
4.2%

Промышленность

MXUS.L
8.6%
EQGB.L
3.1%

Потребительский защитный сектор

MXUS.L
4.8%
EQGB.L
7.7%

Энергетика

MXUS.L
3.6%
EQGB.L
0.6%

Коммунальные услуги

MXUS.L
2.3%
EQGB.L
1.4%

Недвижимость

MXUS.L
1.9%
EQGB.L
0.1%

Сырьевые материалы

MXUS.L
1.8%
EQGB.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc

Часто сравнивают с MXUS.L:
MXUS.L с USSC.LMXUS.L с BIRDXMXUS.L с INAA.LMXUS.L с UC96.LMXUS.L с QUALMXUS.L с VOOMXUS.L с ACWI
Часто сравнивают с EQGB.L:
EQGB.L с EQQQ.LEQGB.L с CNX1.LEQGB.L с VWRP.LEQGB.L с QQQEQGB.L с XNAQ.LEQGB.L с WLDS.LEQGB.L с INTL.L

Доходность на риск

MXUS.L vs. EQGB.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXUS.L
Ранг доходности на риск MXUS.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXUS.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXUS.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXUS.L: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXUS.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXUS.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EQGB.L
Ранг доходности на риск EQGB.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQGB.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQGB.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQGB.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQGB.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXUS.L c EQGB.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) и Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXUS.LEQGB.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.05

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.92

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.31

2.52

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.01

9.34

+4.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXUS.L vs. EQGB.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXUS.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQGB.L равному 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXUS.L и EQGB.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXUS.LEQGB.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.05

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.79

+0.15

Просадки

Сравнение просадок MXUS.L и EQGB.L

Максимальная просадка MXUS.L за все время составила -34.38%, что меньше максимальной просадки EQGB.L в -47.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXUS.L и EQGB.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXUS.LEQGB.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.38%

-47.56%

+13.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.35%

-14.96%

+6.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.78%

-22.21%

+3.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.25%

-47.56%

+22.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-1.12%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-9.54%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

4.03%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MXUS.L и EQGB.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (MXUS.L) составляет 3.20%, в то время как у Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc (EQGB.L) волатильность равна 5.53%. Это указывает на то, что MXUS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXUS.LEQGB.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

5.53%

-2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.55%

13.97%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

18.40%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.19%

24.75%

-8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.42%

24.79%

-8.37%

Сравнение комиссий MXUS.L и EQGB.L

MXUS.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии EQGB.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXUS.L и EQGB.L

Ни MXUS.L, ни EQGB.L не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EQGB.L
Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF GBP Hdg Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.04%
MXUS.L
Invesco MSCI USA UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXUS.L and EQGB.L have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MXUS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MXUS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for EQGB.L.

MXUS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while EQGB.L is Nasdaq-100. MXUS.L tracks Russell 1000 TR USD, while EQGB.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.05% for MXUS.L and 0.35% for EQGB.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXUS.L и EQGB.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор