Сравнение MXSHX с FRGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX).
MXSHX управляется Great-West. Фонд был запущен 12 нояб. 2009 г.. FRGAX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MXSHX и FRGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MXSHX и FRGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | -0.21% | 12.78% | 7.76% | 13.40% | -1.57% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | -1.44% | 17.10% | 12.91% | 17.57% | -1.63% |
Доходность по периодам
С начала года, MXSHX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у FRGAX с доходностью -1.44%.
MXSHX
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 9.56%
- 5 лет*
- 4.70%
- 10 лет*
- 6.49%
FRGAX
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- 0.52%
- 1 год
- 15.52%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MXSHX и FRGAX
MXSHX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FRGAX в 0.02%.
Доходность на риск
MXSHX vs. FRGAX — Ранг доходности на риск
MXSHX
FRGAX
Сравнение MXSHX c FRGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) и Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXSHX | FRGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.93 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.28 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.74 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.96 | -0.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXSHX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.33 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.27 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между MXSHX и FRGAX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXSHX и FRGAX
Дивидендная доходность MXSHX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности FRGAX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXSHX Great-West SecureFoundation Balanced Fund | 3.58% | 3.57% | 7.40% | 3.48% | 6.32% | 8.80% | 5.40% | 7.08% | 6.39% | 1.83% |
FRGAX Fidelity 70% Allocation Fund | 2.03% | 2.00% | 2.01% | 1.77% | 1.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MXSHX и FRGAX
Максимальная просадка MXSHX за все время составила -23.44%, что больше максимальной просадки FRGAX в -11.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXSHX и FRGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MXSHX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.44% | -11.77% | -11.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.86% | -8.53% | +0.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.44% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.73% | -5.02% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.04% | -1.62% | -2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 1.87% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXSHX и FRGAX
Текущая волатильность для Great-West SecureFoundation Balanced Fund (MXSHX) составляет 4.20%, в то время как у Fidelity 70% Allocation Fund (FRGAX) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что MXSHX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MXSHX | FRGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.51% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 7.04% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 12.09% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.19% | 10.33% | +0.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 10.33% | +0.84% |