Сравнение MXLZX с FRQKX
MXLZX (Great-West Lifetime 2015 Fund) and FRQKX (Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXLZX charges 0.53%/yr vs 0.36%/yr for FRQKX.
Доходность
Сравнение доходности MXLZX и FRQKX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MXLZX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.00%
- 6 месяцев
- 3.59%
- С начала года
- 4.87%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 8.28%
- 5 лет*
- 4.01%
- 10 лет*
- 5.39%
FRQKX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXLZX и FRQKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXLZX Great-West Lifetime 2015 Fund | 4.87% | 9.92% | 6.22% | 10.36% | -12.33% | 8.53% | 10.83% | 4.25% |
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.66% | 9.91% | 4.42% | 8.62% | -12.30% | 3.95% | 9.68% | 3.94% |
Correlation
The correlation between MXLZX and FRQKX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г. | 0.76 |
The correlation between MXLZX and FRQKX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXLZX vs. FRQKX — Ранг доходности на риск
MXLZX
FRQKX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MXLZX c FRQKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2015 Fund (MXLZX) и Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K (FRQKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXLZX | FRQKX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.37 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXLZX и FRQKX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXLZX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.60% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.49% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.73% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MXLZX и FRQKX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXLZX | FRQKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.04% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.48% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.38% | — | — |
Сравнение комиссий MXLZX и FRQKX
MXLZX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии FRQKX в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXLZX и FRQKX
Дивидендная доходность MXLZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что сопоставимо с доходностью FRQKX в 3.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRQKX Fidelity Managed Retirement 2010 Fund Class K | 3.28% | 3.09% | 2.91% | 2.86% | 5.12% | 6.11% | 3.61% | 2.57% | 0.00% | 0.00% |
MXLZX Great-West Lifetime 2015 Fund | 3.27% | 3.43% | 4.50% | 4.14% | 7.81% | 7.85% | 2.96% | 6.00% | 5.91% | 2.12% |
Часто задаваемые вопросы
MXLZX and FRQKX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MXLZX и FRQKX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор