PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MXINX с MXLZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXINX с MXLZX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MXINX (Great-West International Index Fund) and MXLZX (Great-West Lifetime 2015 Fund) are both mutual funds - MXINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Great-West, while MXLZX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXINX returned 8.83%/yr vs 5.39%/yr for MXLZX. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXINX charges 0.65%/yr vs 0.53%/yr for MXLZX.

Доходность

Сравнение доходности MXINX и MXLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West International Index Fund (MXINX) и Great-West Lifetime 2015 Fund (MXLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXINX показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у MXLZX с доходностью 4.87%. За последние 10 лет акции MXINX превзошли акции MXLZX по среднегодовой доходности: 8.83% против 5.39% соответственно.

MXINX

1 день
0.75%
1 месяц
0.52%
6 месяцев
7.17%
С начала года
10.91%
1 год
22.70%
3 года*
15.52%
5 лет*
8.96%
10 лет*
8.83%

MXLZX

1 день
0.21%
1 месяц
-0.00%
6 месяцев
3.59%
С начала года
4.87%
1 год
9.76%
3 года*
8.28%
5 лет*
4.01%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXINX и MXLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXINX
Great-West International Index Fund		10.91%30.90%2.92%17.56%-14.75%10.32%7.97%21.26%-13.93%24.73%
MXLZX
Great-West Lifetime 2015 Fund		4.87%9.92%6.22%10.36%-12.33%8.53%10.83%15.41%-7.03%11.09%

Correlation

The correlation between MXINX and MXLZX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.77

The correlation between MXINX and MXLZX shifts across timeframes, from 0.71 (3 years) to 0.83 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West International Index Fund

Great-West Lifetime 2015 Fund

Часто сравнивают с MXINX:
MXINX с ARTKXMXINX с VZICXMXINX с MXMDXMXINX с MXDPXMXINX с MXBIXMXINX с MXCPXMXINX с MXIVX
Часто сравнивают с MXLZX:
MXLZX с MXISXMXLZX с MXREXMXLZX с TDIFXMXLZX с MXEOXMXLZX с DRIJXMXLZX с SSBRXMXLZX с FNSDX

Доходность на риск

MXINX vs. MXLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXINX
Ранг доходности на риск MXINX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXINX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXINX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXINX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXINX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXINX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
MXLZX
Ранг доходности на риск MXLZX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXLZX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXLZX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXLZX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXLZX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXLZX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXINX c MXLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West International Index Fund (MXINX) и Great-West Lifetime 2015 Fund (MXLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXINXMXLZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.67

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.42

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.32

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

2.18

-0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.75

9.37

-1.62

MXINX vs. MXLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXINX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MXLZX равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXINX и MXLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXINX и MXLZX

Максимальная просадка MXINX за все время составила -34.59%, что больше максимальной просадки MXLZX в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXINX и MXLZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXINXMXLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-20.60%

-13.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.43%

-4.60%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.70%

-6.49%

-7.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.75%

-20.60%

-9.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-20.60%

-13.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-0.28%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-4.73%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

1.07%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MXINX и MXLZX

Great-West International Index Fund (MXINX) имеет более высокую волатильность в 4.10% по сравнению с Great-West Lifetime 2015 Fund (MXLZX) с волатильностью 1.60%. Это указывает на то, что MXINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXINXMXLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

1.60%

+2.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

4.82%

+8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

6.04%

+9.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

8.48%

+8.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

8.38%

+8.34%

Сравнение комиссий MXINX и MXLZX

MXINX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии MXLZX в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXINX и MXLZX

Дивидендная доходность MXINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что меньше доходности MXLZX в 3.27%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXINX
Great-West International Index Fund		3.01%3.34%2.20%4.38%1.80%5.73%2.45%2.64%3.55%2.63%
MXLZX
Great-West Lifetime 2015 Fund		3.27%3.43%4.50%4.14%7.81%7.85%2.96%6.00%5.91%2.12%

Часто задаваемые вопросы

MXINX and MXLZX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXINX has higher volatility (4.10%) compared to MXLZX (1.60%). In terms of maximum drawdown, MXINX dropped -34.59% vs MXLZX's -20.60%.

MXLZX currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXINX и MXLZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор