Сравнение MXGNX с FFSDX
MXGNX (Great-West Lifetime 2060 Fund) and FFSDX (Fidelity Freedom 2065 Fund Class K) are both Target Retirement Date funds. Over the past 5 years, MXGNX returned 7.51%/yr vs 10.34%/yr for FFSDX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MXGNX charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for FFSDX.
Доходность
Сравнение доходности MXGNX и FFSDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXGNX показывает доходность 11.01%, что значительно ниже, чем у FFSDX с доходностью 13.80%.
MXGNX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 11.01%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 24.03%
- 3 года*
- 16.73%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- —
FFSDX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 13.80%
- 6 месяцев
- 15.20%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 20.89%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MXGNX и FFSDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXGNX Great-West Lifetime 2060 Fund | 11.01% | 17.97% | 10.55% | 17.34% | -17.97% | 16.08% | 13.72% | 8.34% |
FFSDX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K | 13.80% | 23.80% | 14.16% | 20.69% | -18.22% | 16.59% | 18.26% | 9.09% |
Correlation
The correlation between MXGNX and FFSDX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between MXGNX and FFSDX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXGNX vs. FFSDX — Ранг доходности на риск
MXGNX
FFSDX
Сравнение MXGNX c FFSDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2060 Fund (MXGNX) и Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MXGNX | FFSDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 3.15 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.88 | 14.04 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MXGNX | FFSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.41 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.69 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.58 | 0.79 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок MXGNX и FFSDX
Максимальная просадка MXGNX за все время составила -31.98%, примерно равная максимальной просадке FFSDX в -31.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXGNX и FFSDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXGNX | FFSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.98% | -31.03% | -0.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.28% | -9.80% | +0.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -15.40% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -27.29% | -3.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -0.06% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.56% | -5.87% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.20% | 2.19% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXGNX и FFSDX
Текущая волатильность для Great-West Lifetime 2060 Fund (MXGNX) составляет 3.36%, в то время как у Fidelity Freedom 2065 Fund Class K (FFSDX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что MXGNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFSDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXGNX | FFSDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 4.19% | -0.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.32% | 10.56% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 12.82% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.04% | +0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 17.02% | +1.09% |
Сравнение комиссий MXGNX и FFSDX
MXGNX берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии FFSDX в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXGNX и FFSDX
Дивидендная доходность MXGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности FFSDX в 4.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FFSDX Fidelity Freedom 2065 Fund Class K | 4.91% | 3.68% | 2.75% | 2.15% | 8.83% | 7.86% | 2.31% | 1.49% |
MXGNX Great-West Lifetime 2060 Fund | 6.56% | 7.28% | 6.42% | 4.74% | 7.99% | 8.55% | 5.26% | 2.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, MXGNX and FFSDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FFSDX has higher volatility (4.19%) compared to MXGNX (3.36%). In terms of maximum drawdown, MXGNX dropped -31.98% vs FFSDX's -31.03%.
FFSDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXGNX и FFSDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор