PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXGBX с VTILX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXGBX с VTILX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MXGBX (Great-West Global Bond Fund) and VTILX (Vanguard Total International Bond II Index Fund) are both Global Bonds funds. Over the past 5 years, MXGBX returned -1.73%/yr vs 0.55%/yr for VTILX. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXGBX charges 1.00%/yr vs 0.07%/yr for VTILX.

Доходность

Сравнение доходности MXGBX и VTILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Global Bond Fund (MXGBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXGBX показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у VTILX с доходностью 1.38%.

MXGBX

1 день
0.15%
1 месяц
-0.73%
С начала года
-1.87%
6 месяцев
-2.02%
1 год
-0.57%
3 года*
2.97%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
0.24%

VTILX

1 день
0.31%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.38%
6 месяцев
1.53%
1 год
2.58%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXGBX и VTILX

2026 (YTD)20252024202320222021
MXGBX
Great-West Global Bond Fund		-1.87%7.54%-0.88%5.13%-14.65%-4.19%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		1.38%2.96%3.91%8.85%-13.01%0.38%

Correlation

The correlation between MXGBX and VTILX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.61

The correlation between MXGBX and VTILX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Global Bond Fund

Vanguard Total International Bond II Index Fund

Часто сравнивают с MXGBX:
MXGBX с MXBIXMXGBX с MXCPXMXGBX с FGBRXMXGBX с MXBPXMXGBX с DFGFXMXGBX с DFGBXMXGBX с DFSHX
Часто сравнивают с VTILX:
VTILX с BNDXVTILX с VWOBVTILX с VOOVTILX с SPSKVTILX с IVSIXVTILX с PYGSXVTILX с IAGG

Доходность на риск

MXGBX vs. VTILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXGBX
Ранг доходности на риск MXGBX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXGBX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXGBX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXGBX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXGBX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXGBX: 33
Ранг коэф-та Мартина
VTILX
Ранг доходности на риск VTILX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTILX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTILX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTILX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTILX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTILX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXGBX c VTILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Global Bond Fund (MXGBX) и Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXGBXVTILXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.06
0.83

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
1.21

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.15

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

0.88

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.30

2.41

-2.71

MXGBX vs. VTILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXGBX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа VTILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXGBX и VTILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXGBX и VTILX

Максимальная просадка MXGBX за все время составила -45.02%, что больше максимальной просадки VTILX в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXGBX и VTILX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXGBXVTILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.02%

-15.85%

-29.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.80%

-2.90%

-3.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.25%

-2.90%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.16%

-15.85%

-8.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.80%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.28%

-0.50%

-33.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.62%

-5.85%

-14.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.06%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности MXGBX и VTILX

Great-West Global Bond Fund (MXGBX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Vanguard Total International Bond II Index Fund (VTILX) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что MXGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXGBXVTILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.40%

0.94%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.58%

2.64%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50%

3.10%

+6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

4.46%

+2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.51%

4.36%

+2.15%

Сравнение комиссий MXGBX и VTILX

MXGBX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии VTILX в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXGBX и VTILX

Дивидендная доходность MXGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.13%, что меньше доходности VTILX в 4.33%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXGBX
Great-West Global Bond Fund		3.13%3.07%2.69%0.84%1.28%0.07%1.05%3.82%3.04%0.14%
VTILX
Vanguard Total International Bond II Index Fund		4.33%4.27%4.52%4.22%0.94%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXGBX and VTILX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXGBX has higher volatility (1.40%) compared to VTILX (0.94%). In terms of maximum drawdown, MXGBX dropped -45.02% vs VTILX's -15.85%.

VTILX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXGBX и VTILX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор