PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MXFS.L с SGLS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и SGLS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFS.L и SGLS.L


2026 (YTD)202520242023202220212020
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc
5.04%33.98%7.21%7.99%-19.20%-3.47%20.59%
SGLS.L
Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC
9.08%76.07%22.71%17.37%-11.75%-4.62%1.08%
Разные валюты инструментов

MXFS.L торгуется в USD, в то время как SGLS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у SGLS.L с доходностью 9.08%.


MXFS.L

1 день
4.36%
1 месяц
-5.43%
С начала года
5.04%
6 месяцев
9.21%
1 год
34.91%
3 года*
16.54%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.03%

SGLS.L

1 день
4.19%
1 месяц
-10.65%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.27%
1 год
55.08%
3 года*
35.92%
5 лет*
20.60%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC

Сравнение комиссий MXFS.L и SGLS.L

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SGLS.L в 0.34%.


Доходность на риск

MXFS.L vs. SGLS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина

SGLS.L
Ранг доходности на риск SGLS.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGLS.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGLS.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGLS.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c SGLS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MXFS.LSGLS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.88

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.37

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.69

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

9.61

+0.54

MXFS.L vs. SGLS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SGLS.L равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и SGLS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MXFS.LSGLS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.88

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

1.03

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.85

-0.59

Корреляция

Корреляция между MXFS.L и SGLS.L составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и SGLS.L

Ни MXFS.L, ни SGLS.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и SGLS.L

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что больше максимальной просадки SGLS.L в -37.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и SGLS.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MXFS.LSGLS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-21.94%

-17.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-17.93%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-21.94%

-15.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-10.03%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-6.78%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

4.60%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и SGLS.L

Текущая волатильность для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) составляет 8.64%, в то время как у Invesco Physical Gold GBP Hedged ETC (SGLS.L) волатильность равна 11.57%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MXFS.LSGLS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

11.57%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

23.56%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

29.22%

-9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

22.38%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

22.77%

-2.35%