PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFS.L с SEDY.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXFS.L с SEDY.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L).

MXFS.L и SEDY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. SEDY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 25 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и SEDY.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFS.L и SEDY.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		5.04%33.98%7.21%7.99%-19.20%-3.47%18.07%19.21%-15.38%35.57%
SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		10.59%27.65%6.90%18.97%-30.91%11.62%-2.97%14.87%-5.42%25.64%
Разные валюты инструментов

MXFS.L торгуется в USD, в то время как SEDY.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SEDY.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 5.04%, что значительно ниже, чем у SEDY.L с доходностью 10.59%. За последние 10 лет акции MXFS.L превзошли акции SEDY.L по среднегодовой доходности: 8.03% против 7.41% соответственно.

MXFS.L

1 день
4.36%
1 месяц
-5.43%
С начала года
5.04%
6 месяцев
9.21%
1 год
34.91%
3 года*
16.54%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.03%

SEDY.L

1 день
1.61%
1 месяц
-0.72%
С начала года
10.59%
6 месяцев
17.89%
1 год
32.52%
3 года*
20.99%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с MXFS.L:
MXFS.L с GLDMXFS.L с EIMI.LMXFS.L с DGSE.LMXFS.L с E127.LMXFS.L с EMDV.LMXFS.L с EMHD.LMXFS.L с EMV.L
Часто сравнивают с SEDY.L:
SEDY.L с SEML.LSEDY.L с SCHDSEDY.L с IEMGSEDY.L с IIND.LSEDY.L с CUKX.LSEDY.L с VHYG.LSEDY.L с CSP1.L

Сравнение комиссий MXFS.L и SEDY.L

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии SEDY.L в 0.65%.

SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MXFS.L vs. SEDY.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
SEDY.L
Ранг доходности на риск SEDY.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEDY.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEDY.L: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEDY.L: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEDY.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEDY.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c SEDY.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFS.LSEDY.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

2.12

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.70

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.40

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

3.19

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

14.22

-4.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXFS.L vs. SEDY.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEDY.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и SEDY.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFS.LSEDY.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

2.12

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.42

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.22

+0.04

Корреляция

Корреляция между MXFS.L и SEDY.L составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и SEDY.L

MXFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SEDY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SEDY.L
iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF		5.23%5.72%7.74%7.98%9.33%6.41%5.11%5.84%5.54%4.08%4.25%6.31%

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и SEDY.L

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что меньше максимальной просадки SEDY.L в -48.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и SEDY.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MXFS.LSEDY.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-43.56%

+3.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.60%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-29.66%

-7.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-30.39%

-9.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-1.59%

-7.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-12.28%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

1.99%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и SEDY.L

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с iShares Emerging Markets Dividend UCITS ETF (SEDY.L) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEDY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXFS.LSEDY.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

5.69%

+2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

10.05%

+4.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

15.32%

+3.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

16.92%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

17.57%

+2.85%