PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFS.L с EQQQ.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MXFS.L с EQQQ.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L).

MXFS.L и EQQQ.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MXFS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Total Return (Net) Index. Фонд был запущен 26 апр. 2010 г.. EQQQ.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 2 дек. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MXFS.L и EQQQ.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MXFS.L и EQQQ.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		5.04%33.98%7.21%7.99%-19.20%-3.47%18.07%19.21%-15.38%35.57%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		-5.29%19.96%26.41%55.59%-33.50%28.41%47.71%39.05%-1.28%31.55%
Разные валюты инструментов

MXFS.L торгуется в USD, в то время как EQQQ.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQQQ.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MXFS.L показывает доходность 5.04%, что значительно выше, чем у EQQQ.L с доходностью -5.29%. За последние 10 лет акции MXFS.L уступали акциям EQQQ.L по среднегодовой доходности: 8.03% против 18.78% соответственно.

MXFS.L

1 день
4.36%
1 месяц
-5.43%
С начала года
5.04%
6 месяцев
9.21%
1 год
34.91%
3 года*
16.54%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.03%

EQQQ.L

1 день
2.97%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-5.29%
6 месяцев
-2.45%
1 год
24.26%
3 года*
23.14%
5 лет*
13.01%
10 лет*
18.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF

Часто сравнивают с MXFS.L:
MXFS.L с GLDMXFS.L с EIMI.LMXFS.L с DGSE.LMXFS.L с E127.LMXFS.L с EMDV.LMXFS.L с EMHD.LMXFS.L с EMV.L
Часто сравнивают с EQQQ.L:
EQQQ.L с QQQEQQQ.L с QQQMEQQQ.L с EQGB.LEQQQ.L с CNX1.LEQQQ.L с EQQU.LEQQQ.L с CSPX.LEQQQ.L с XNAQ.L

Сравнение комиссий MXFS.L и EQQQ.L

MXFS.L берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQQ.L в 0.30%.

EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Доходность на риск

MXFS.L vs. EQQQ.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFS.L
Ранг доходности на риск MXFS.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFS.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFS.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
EQQQ.L
Ранг доходности на риск EQQQ.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQQQ.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQQQ.L: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQQQ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQQQ.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQQQ.L: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFS.L c EQQQ.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFS.LEQQQ.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

1.24

+0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

1.83

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.75

2.12

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.15

7.78

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXFS.L vs. EQQQ.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFS.L на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа EQQQ.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFS.L и EQQQ.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFS.LEQQQ.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

1.24

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.63

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.94

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.76

-0.51

Корреляция

Корреляция между MXFS.L и EQQQ.L составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFS.L и EQQQ.L

MXFS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MXFS.L
Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EQQQ.L
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF		0.29%0.29%0.38%0.39%0.56%0.25%0.41%0.56%0.63%0.67%0.77%0.72%

Просадки

Сравнение просадок MXFS.L и EQQQ.L

Максимальная просадка MXFS.L за все время составила -39.81%, что меньше максимальной просадки EQQQ.L в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFS.L и EQQQ.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MXFS.LEQQQ.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.81%

-33.75%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.76%

-10.97%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.38%

-27.76%

-9.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-27.76%

-12.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-8.20%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.47%

-5.64%

-9.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.65%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFS.L и EQQQ.L

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (MXFS.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.L) с волатильностью 5.66%. Это указывает на то, что MXFS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MXFS.LEQQQ.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

5.66%

+2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.16%

11.85%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

19.64%

-0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

20.60%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.42%

19.82%

+0.60%