PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFIX с FFRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXFIX с FFRSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MXFIX (MainStay Floating Rate Fund) and FFRSX (Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund) are both Bank Loan funds. Over the past 10 years, MXFIX returned 4.61%/yr vs 3.38%/yr for FFRSX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXFIX charges 0.74%/yr vs 0.68%/yr for FFRSX.

Доходность

Сравнение доходности MXFIX и FFRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Floating Rate Fund (MXFIX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MXFIX показывает доходность 0.99%, а FFRSX немного выше – 1.02%. За последние 10 лет акции MXFIX превзошли акции FFRSX по среднегодовой доходности: 4.61% против 3.38% соответственно.

MXFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.54%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.65%
3 года*
7.11%
5 лет*
5.09%
10 лет*
4.61%

FFRSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.02%
6 месяцев
1.72%
1 год
4.70%
3 года*
6.46%
5 лет*
3.33%
10 лет*
3.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXFIX и FFRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXFIX
MainStay Floating Rate Fund		0.99%5.47%7.80%11.43%-1.27%3.40%2.65%8.46%-0.41%4.06%
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		1.02%5.61%6.71%8.04%-5.85%3.73%0.45%6.71%0.38%3.54%

Correlation

The correlation between MXFIX and FFRSX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2010 г.

0.59

The correlation between MXFIX and FFRSX shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Floating Rate Fund

Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund

Часто сравнивают с MXFIX:
MXFIX с MKHCXMXFIX с MSPIXMXFIX с MSOAXMXFIX с EPSYXMXFIX с MGXIXMXFIX с MBAIXMXFIX с EPLCX
Часто сравнивают с FFRSX:
FFRSX с TFLRFFRSX с JFIIXFFRSX с RCRIXFFRSX с DFRTXFFRSX с LSFYXFFRSX с XPRTXFFRSX с AFRAX

Доходность на риск

MXFIX vs. FFRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFIX
Ранг доходности на риск MXFIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFIX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
FFRSX
Ранг доходности на риск FFRSX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFRSX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFRSX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFRSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFRSX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFRSX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFIX c FFRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Floating Rate Fund (MXFIX) и Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXFIXFFRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.26

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.07
5.13

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.96

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

4.41

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

15.38

-6.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXFIX vs. FFRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFIX на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFRSX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFIX и FFRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXFIXFFRSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.26

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.90

1.37

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.21

1.04

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.22

+0.02

Просадки

Сравнение просадок MXFIX и FFRSX

Максимальная просадка MXFIX за все время составила -25.01%, что больше максимальной просадки FFRSX в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFIX и FFRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXFIXFFRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.01%

-17.13%

-7.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.73%

-1.07%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.57%

-1.45%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.34%

-7.54%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.09%

-17.13%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.21%

-0.91%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

0.31%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFIX и FFRSX

MainStay Floating Rate Fund (MXFIX) имеет более высокую волатильность в 0.59% по сравнению с Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund (FFRSX) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что MXFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXFIXFFRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.59%

0.50%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.90%

1.48%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45%

2.09%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

2.44%

+0.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.82%

3.24%

+0.58%

Сравнение комиссий MXFIX и FFRSX

MXFIX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FFRSX в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFIX и FFRSX

Дивидендная доходность MXFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.17%, что больше доходности FFRSX в 5.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFRSX
Federated Hermes Floating Rate Strat Inc Fund		5.80%6.38%6.95%6.88%4.15%2.92%3.37%4.62%4.41%3.68%3.76%3.71%
MXFIX
MainStay Floating Rate Fund		7.17%7.41%7.49%7.50%4.51%2.90%3.46%4.87%4.85%4.09%3.75%3.95%

Часто задаваемые вопросы

MXFIX and FFRSX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXFIX has higher volatility (0.59%) compared to FFRSX (0.50%). In terms of maximum drawdown, MXFIX dropped -25.01% vs FFRSX's -17.13%.

FFRSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXFIX и FFRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор