Сравнение MXFDX с MXBIX
MXFDX (Great-West Core Bond Fund) and MXBIX (Great-West Bond Index Fund) are both Intermediate Core Bond funds from Great-West. Over the past 10 years, MXFDX returned 1.34%/yr vs 0.88%/yr for MXBIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MXFDX charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for MXBIX.
Доходность
Сравнение доходности MXFDX и MXBIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXFDX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у MXBIX с доходностью -0.15%. За последние 10 лет акции MXFDX превзошли акции MXBIX по среднегодовой доходности: 1.34% против 0.88% соответственно.
MXFDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -0.20%
- 6 месяцев
- -0.00%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 3.78%
- 5 лет*
- -0.46%
- 10 лет*
- 1.34%
MXBIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.15%
- 6 месяцев
- -0.07%
- 1 год
- 3.89%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 0.88%
Сравнение доходности по годам MXFDX и MXBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXFDX Great-West Core Bond Fund | -0.20% | 6.76% | 1.52% | 6.20% | -14.70% | -1.56% | 8.02% | 9.19% | -1.12% | 3.27% |
MXBIX Great-West Bond Index Fund | -0.15% | 6.62% | 0.82% | 5.02% | -13.69% | -2.33% | 7.10% | 8.09% | -0.26% | 2.56% |
Correlation
The correlation between MXFDX and MXBIX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2003 г. | 0.93 |
The correlation between MXFDX and MXBIX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXFDX vs. MXBIX — Ранг доходности на риск
MXFDX
MXBIX
Сравнение MXFDX c MXBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Core Bond Fund (MXFDX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXFDX | MXBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.56 | 1.53 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 4.37 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXFDX и MXBIX
Максимальная просадка MXFDX за все время составила -19.90%, примерно равная максимальной просадке MXBIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFDX и MXBIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXFDX | MXBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.90% | -19.74% | -0.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -2.87% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.63% | -6.35% | -0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | -18.70% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.90% | -19.74% | -0.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -5.70% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.24% | -5.88% | +1.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.99% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXFDX и MXBIX
Great-West Core Bond Fund (MXFDX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX) имеют волатильность 1.22% и 1.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXFDX | MXBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.22% | 1.20% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 2.63% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.81% | 3.76% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 6.04% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 4.93% | +0.43% |
Сравнение комиссий MXFDX и MXBIX
MXFDX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии MXBIX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXFDX и MXBIX
Дивидендная доходность MXFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности MXBIX в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXBIX Great-West Bond Index Fund | 2.78% | 2.78% | 2.42% | 1.98% | 1.32% | 1.51% | 2.83% | 1.06% | 1.33% | 0.70% |
MXFDX Great-West Core Bond Fund | 2.88% | 2.87% | 3.23% | 2.18% | 1.21% | 2.62% | 3.08% | 2.41% | 2.40% | 1.42% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, MXFDX and MXBIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
MXFDX has higher volatility (1.22%) compared to MXBIX (1.20%). In terms of maximum drawdown, MXFDX dropped -19.90% vs MXBIX's -19.74%.
MXFDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXFDX и MXBIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор