PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXFDX с FEDUX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXFDX с FEDUX

Последнее обновление 12 июн. 2026 г.

MXFDX (Great-West Core Bond Fund) and FEDUX (Fidelity Education Income Fund) are both Intermediate Core Bond funds. Over the past 5 years, MXFDX returned -0.46%/yr vs -0.50%/yr for FEDUX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. MXFDX charges 0.70%/yr vs 0.00%/yr for FEDUX.

Доходность

Сравнение доходности MXFDX и FEDUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Core Bond Fund (MXFDX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXFDX показывает доходность -0.20%, что значительно ниже, чем у FEDUX с доходностью 0.13%.

MXFDX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.00%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.00%
1 год
4.14%
3 года*
3.78%
5 лет*
-0.46%
10 лет*
1.34%

FEDUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.65%
3 года*
2.62%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXFDX и FEDUX

2026 (YTD)20252024202320222021
MXFDX
Great-West Core Bond Fund		-0.20%6.76%1.52%6.20%-14.70%0.61%
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		0.13%6.40%-0.29%1.62%-8.38%-1.27%

Correlation

The correlation between MXFDX and FEDUX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мая 2021 г.

0.81

The correlation between MXFDX and FEDUX has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Core Bond Fund

Fidelity Education Income Fund

Часто сравнивают с MXFDX:
MXFDX с BIMIXMXFDX с CRAIXMXFDX с QDVBXMXFDX с WFBIXMXFDX с BIMSXMXFDX с FMBPXMXFDX с MCDWX
Часто сравнивают с FEDUX:
FEDUX с TLTFEDUX с TRLVXFEDUX с MBDFXFEDUX с APBDXFEDUX с VUAA.LFEDUX с NCRLXFEDUX с UMMGX

Доходность на риск

MXFDX vs. FEDUX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXFDX
Ранг доходности на риск MXFDX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXFDX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXFDX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXFDX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXFDX: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXFDX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
FEDUX
Ранг доходности на риск FEDUX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEDUX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEDUX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEDUX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEDUX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEDUX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXFDX c FEDUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Core Bond Fund (MXFDX) и Fidelity Education Income Fund (FEDUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXFDXFEDUXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
1.58

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
2.60

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.31

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.56

2.26

-0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.42

7.00

-2.57

MXFDX vs. FEDUX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXFDX на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEDUX равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXFDX и FEDUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXFDX и FEDUX

Максимальная просадка MXFDX за все время составила -19.90%, что больше максимальной просадки FEDUX в -12.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXFDX и FEDUX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXFDXFEDUXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.90%

-12.00%

-7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-1.72%

-1.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.63%

-2.80%

-3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-12.00%

-7.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-2.66%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.24%

-6.44%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

0.56%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности MXFDX и FEDUX

Great-West Core Bond Fund (MXFDX) имеет более высокую волатильность в 1.22% по сравнению с Fidelity Education Income Fund (FEDUX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что MXFDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXFDXFEDUXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

0.78%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

1.77%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81%

2.46%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.35%

3.13%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

3.12%

+2.24%

Сравнение комиссий MXFDX и FEDUX

MXFDX берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FEDUX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXFDX и FEDUX

Дивидендная доходность MXFDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FEDUX в 4.40%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FEDUX
Fidelity Education Income Fund		4.40%4.43%0.36%0.71%0.00%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
MXFDX
Great-West Core Bond Fund		2.88%2.87%3.23%2.18%1.21%2.62%3.08%2.41%2.40%1.42%

Часто задаваемые вопросы

MXFDX and FEDUX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXFDX has higher volatility (1.22%) compared to FEDUX (0.78%). In terms of maximum drawdown, MXFDX dropped -19.90% vs FEDUX's -12.00%.

FEDUX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXFDX и FEDUX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор