PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXEOX с MXAKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXEOX с MXAKX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MXEOX (Great-West Emerging Markets Equity Fund) and MXAKX (Great-West Lifetime 2020 Fund) are both mutual funds - MXEOX is a Emerging Markets Diversified fund managed by Great-West, while MXAKX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West. Over the past 5 years, MXEOX returned 6.99%/yr vs 4.52%/yr for MXAKX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MXEOX charges 1.23%/yr vs 0.09%/yr for MXAKX.

Доходность

Сравнение доходности MXEOX и MXAKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West Lifetime 2020 Fund (MXAKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXEOX показывает доходность 26.78%, что значительно выше, чем у MXAKX с доходностью 4.70%.

MXEOX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.05%
С начала года
26.78%
6 месяцев
27.58%
1 год
47.07%
3 года*
24.53%
5 лет*
6.99%
10 лет*
—

MXAKX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.26%
С начала года
4.70%
6 месяцев
4.24%
1 год
11.14%
3 года*
9.68%
5 лет*
4.52%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXEOX и MXAKX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		26.78%32.78%9.84%9.67%-22.34%-3.49%18.39%21.67%-21.34%
MXAKX
Great-West Lifetime 2020 Fund		4.70%11.13%7.06%11.54%-12.68%9.78%11.50%17.31%-5.53%

Correlation

The correlation between MXEOX and MXAKX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2018 г.

0.62

The correlation between MXEOX and MXAKX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Emerging Markets Equity Fund

Great-West Lifetime 2020 Fund

Часто сравнивают с MXEOX:
MXEOX с VIPSXMXEOX с MXMVXMXEOX с VEMAXMXEOX с MXLSXMXEOX с MXIVXMXEOX с MXINXMXEOX с MXMDX
Часто сравнивают с MXAKX:
MXAKX с FCTKXMXAKX с FFSDXMXAKX с MXREXMXAKX с FRBHXMXAKX с MXISXMXAKX с FFSZXMXAKX с MXVIX

Доходность на риск

MXEOX vs. MXAKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXEOX
Ранг доходности на риск MXEOX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXEOX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXEOX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXEOX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXEOX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXEOX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MXAKX
Ранг доходности на риск MXAKX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXAKX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXAKX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXAKX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXAKX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXAKX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXEOX c MXAKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) и Great-West Lifetime 2020 Fund (MXAKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MXEOXMXAKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.29
1.68

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.43

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.33

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.53

2.38

+1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

9.79

+3.39

MXEOX vs. MXAKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXEOX на текущий момент составляет 2.29, что выше коэффициента Шарпа MXAKX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXEOX и MXAKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MXEOX и MXAKX

Максимальная просадка MXEOX за все время составила -41.05%, что больше максимальной просадки MXAKX в -21.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEOX и MXAKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXEOXMXAKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.05%

-21.92%

-19.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.95%

-4.93%

-9.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-7.14%

-10.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.36%

-21.92%

-16.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.27%

-0.87%

-4.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.08%

-4.05%

-13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

1.19%

+2.49%

Волатильность

Сравнение волатильности MXEOX и MXAKX

Great-West Emerging Markets Equity Fund (MXEOX) имеет более высокую волатильность в 12.48% по сравнению с Great-West Lifetime 2020 Fund (MXAKX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что MXEOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXAKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXEOXMXAKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.48%

2.57%

+9.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

5.22%

+14.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.71%

6.95%

+14.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.38%

9.40%

+8.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.44%

9.21%

+10.23%

Сравнение комиссий MXEOX и MXAKX

MXEOX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии MXAKX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXEOX и MXAKX

Дивидендная доходность MXEOX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности MXAKX в 4.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXAKX
Great-West Lifetime 2020 Fund		4.53%4.75%4.34%5.07%8.97%8.35%4.90%7.05%6.16%2.78%
MXEOX
Great-West Emerging Markets Equity Fund		0.79%1.00%1.36%2.01%1.61%3.42%1.85%0.94%1.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MXEOX and MXAKX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXEOX has higher volatility (12.48%) compared to MXAKX (2.57%). In terms of maximum drawdown, MXEOX dropped -41.05% vs MXAKX's -21.92%.

MXEOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXEOX и MXAKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор