- ISIN
- US39137G6290
- Эмитент
- Great-West
- Дата выпуска
- 27 апр. 2016 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности MXAKX
Great-West Lifetime 2020 Fund (MXAKX) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции MXAKX — $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции MXAKX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,264.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Great-West Lifetime 2020 Fund (MXAKX) показал доход в 5.35% с начала года и 13.09% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность MXAKX составила 6.57%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Great-West Lifetime 2020 Fund
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.15%
- С начала года
- 5.35%
- 6 месяцев
- 5.63%
- 1 год
- 13.09%
- 3 года*
- 10.12%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 6.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность MXAKX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +6.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -8.5%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении MXAKX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 30 дек. 2021 г. с доходностью +5.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -5.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.48% | 1.45% | -3.67% | 4.28% | 1.69% | 0.18% | 5.35% | ||||||
| 2025 | 1.86% | 0.48% | -1.43% | 0.10% | 2.23% | 2.37% | 0.28% | 1.85% | 1.40% | 0.73% | 0.54% | 0.27% | 11.13% |
| 2024 | -0.00% | 0.90% | 2.19% | -2.53% | 2.10% | 1.17% | 1.55% | 2.10% | 1.54% | -1.21% | 1.60% | -2.41% | 7.06% |
| 2023 | 4.79% | -2.23% | 1.56% | 0.61% | -1.32% | 2.74% | 1.83% | -1.59% | -2.88% | -1.91% | 5.53% | 4.34% | 11.54% |
| 2022 | -4.18% | -0.44% | 0.71% | -3.99% | -0.65% | -5.59% | 4.88% | -2.47% | -6.55% | 0.65% | 5.51% | -0.58% | -12.68% |
| 2021 | 1.04% | 0.51% | 0.85% | 2.61% | 0.82% | 0.67% | 1.06% | 0.89% | -1.86% | 1.75% | -1.23% | 2.35% | 9.78% |
Метрики бенчмарка
Great-West Lifetime 2020 Fund has an annualized alpha of 1.58%, beta of 0.36, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 05, 2016.
- This fund participated in 55.26% of S&P 500 Index downside but only 44.47% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.58%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 44.47%
- Участие в снижении
- 55.26%
Комиссия
Комиссия MXAKX составляет 0.09%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
MXAKX имеет ранг 50 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Great-West Lifetime 2020 Fund (MXAKX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| MXAKX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.69 | 2.93 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 13.52 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Great-West Lifetime 2020 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.51%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.51 | $0.51 | $0.44 | $0.51 | $0.84 | $0.98 | $0.57 | $0.77 | $0.62 | $0.31 |
Дивидендный доход | 4.51% | 4.75% | 4.34% | 5.07% | 8.97% | 8.35% | 4.90% | 7.05% | 6.16% | 2.78% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Great-West Lifetime 2020 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.51 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.44 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.51 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.84 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.98 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Great-West Lifetime 2020 Fund показал максимальную просадку в 21.92%, зарегистрированную 14 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 466 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -21.92%окт. 2022 г. | 9mo 17d | 1y 10mo | 2y 7moдек. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -19.77%март 2020 г. | 29d | 4mo 11d | 5mo 10dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -9.21%дек. 2018 г. | 10mo 25d | 3mo 11d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -7.14%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 1mo 7d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -4.93%март 2026 г. | 25d | 21d | 1mo 16dмарт 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| MXAKX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.92% | -56.78% | +34.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.93% | -9.10% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.14% | -18.90% | +11.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.92% | -25.43% | +3.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.92% | -33.92% | +12.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -10.72% | +6.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 1.97% | -0.79% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с MXAKX
Добавьте Great-West Lifetime 2020 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с MXAKX