Сравнение MXEGX с SEIAX
MXEGX (Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund) and SEIAX (SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 5 years, MXEGX returned 1.73%/yr vs 5.94%/yr for SEIAX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MXEGX charges 0.35%/yr vs 0.21%/yr for SEIAX.
Доходность
Сравнение доходности MXEGX и SEIAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MXEGX показывает доходность -0.53%, что значительно ниже, чем у SEIAX с доходностью 5.40%.
MXEGX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- -0.52%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
SEIAX
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- 5.40%
- 6 месяцев
- 5.64%
- 1 год
- 9.38%
- 3 года*
- 7.11%
- 5 лет*
- 5.94%
- 10 лет*
- 3.91%
Сравнение доходности по годам MXEGX и SEIAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEGX Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund | -0.53% | 7.07% | 2.89% | 4.67% | -36.83% | 53.07% | 8.60% | 7.57% | -0.42% |
SEIAX SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A | 5.40% | 8.50% | 4.74% | -1.01% | 9.20% | 11.41% | -0.51% | 6.33% | -2.69% |
Correlation
The correlation between MXEGX and SEIAX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2018 г. | 0.31 |
Over the past year, the correlation between MXEGX and SEIAX has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.31, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MXEGX vs. SEIAX — Ранг доходности на риск
MXEGX
SEIAX
Сравнение MXEGX c SEIAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund (MXEGX) и SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MXEGX | SEIAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.31 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 2.17 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.84 | 9.69 | -5.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MXEGX и SEIAX
Максимальная просадка MXEGX за все время составила -38.48%, что больше максимальной просадки SEIAX в -20.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXEGX и SEIAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MXEGX | SEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.48% | -20.97% | -17.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -4.29% | +1.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.88% | -4.29% | +1.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.48% | -7.67% | -30.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.55% | -4.29% | -23.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -7.07% | -11.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.54% | 0.96% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MXEGX и SEIAX
Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund (MXEGX) имеет более высокую волатильность в 1.95% по сравнению с SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A (SEIAX) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что MXEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MXEGX | SEIAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.95% | 1.67% | +0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.85% | 4.76% | -1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 5.47% | -1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.70% | 5.64% | +20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 5.25% | +15.12% |
Сравнение комиссий MXEGX и SEIAX
MXEGX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SEIAX в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MXEGX и SEIAX
Дивидендная доходность MXEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SEIAX в 2.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MXEGX Great-West Core Strategies: Inflation-Protected Securities Fund | 3.66% | 3.64% | 4.26% | 2.08% | 34.57% | 31.60% | 53.76% | 3.96% | 0.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SEIAX SEI Multi-Asset Real Return Fund Class A | 2.79% | 2.94% | 5.16% | 3.77% | 13.78% | 10.42% | 2.34% | 2.13% | 3.63% | 1.57% | 1.73% | 1.01% |
Часто задаваемые вопросы
MXEGX and SEIAX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MXEGX has higher volatility (1.95%) compared to SEIAX (1.67%). In terms of maximum drawdown, MXEGX dropped -38.48% vs SEIAX's -20.97%.
SEIAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MXEGX и SEIAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор