PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXECX с MXIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXECX с MXIVX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MXECX (Great-West Core Strategies: International Equity Fund) and MXIVX (Great-West International Value Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Great-West. Over the past 5 years, MXECX returned 6.85%/yr vs 9.66%/yr for MXIVX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MXECX charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for MXIVX.

Доходность

Сравнение доходности MXECX и MXIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Core Strategies: International Equity Fund (MXECX) и Great-West International Value Fund (MXIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXECX показывает доходность 6.36%, что значительно ниже, чем у MXIVX с доходностью 8.44%.

MXECX

1 день
0.90%
1 месяц
0.81%
С начала года
6.36%
6 месяцев
8.64%
1 год
17.49%
3 года*
15.22%
5 лет*
6.85%
10 лет*
—

MXIVX

1 день
1.06%
1 месяц
1.00%
С начала года
8.44%
6 месяцев
11.48%
1 год
24.72%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.66%
10 лет*
9.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXECX и MXIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MXECX
Great-West Core Strategies: International Equity Fund		6.36%29.17%3.12%17.53%-14.33%9.43%8.85%23.05%-14.54%
MXIVX
Great-West International Value Fund		8.44%39.08%5.46%18.05%-15.20%10.38%10.20%22.07%-12.55%

Correlation

The correlation between MXECX and MXIVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2018 г.

0.97

The correlation between MXECX and MXIVX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Core Strategies: International Equity Fund

Great-West International Value Fund

Часто сравнивают с MXECX:
MXECX с FAOSXMXECX с FAOIXMXECX с FAOCXMXECX с CIGIXMXECX с FAERXMXECX с DFWVXMXECX с FHLFX
Часто сравнивают с MXIVX:
MXIVX с SHSAXMXIVX с MXVIXMXIVX с MXDPXMXIVX с MXINXMXIVX с MXCPXMXIVX с MXBIXMXIVX с MXEOX

Доходность на риск

MXECX vs. MXIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXECX
Ранг доходности на риск MXECX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXECX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXECX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXECX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXECX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXECX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
MXIVX
Ранг доходности на риск MXIVX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXIVX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXIVX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXIVX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXIVX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXIVX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXECX c MXIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Core Strategies: International Equity Fund (MXECX) и Great-West International Value Fund (MXIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXECXMXIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.86

-0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.84
2.61

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.23

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

8.31

-2.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXECX vs. MXIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXECX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа MXIVX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXECX и MXIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXECXMXIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.86

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.17

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MXECX и MXIVX

Максимальная просадка MXECX за все время составила -33.69%, что меньше максимальной просадки MXIVX в -76.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXECX и MXIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXECXMXIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.69%

-76.77%

+43.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.81%

-11.65%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.91%

-13.63%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.49%

-29.13%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-1.71%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-22.19%

+15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.06%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MXECX и MXIVX

Great-West Core Strategies: International Equity Fund (MXECX) и Great-West International Value Fund (MXIVX) имеют волатильность 3.98% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXECXMXIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

3.91%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.32%

11.00%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.29%

13.95%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.74%

16.02%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.01%

19.41%

-1.40%

Сравнение комиссий MXECX и MXIVX

MXECX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии MXIVX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXECX и MXIVX

Дивидендная доходность MXECX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности MXIVX в 5.50%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXECX
Great-West Core Strategies: International Equity Fund		3.82%4.06%3.31%4.11%3.41%8.33%11.78%4.69%0.00%0.00%
MXIVX
Great-West International Value Fund		5.50%5.96%4.97%3.27%2.99%4.27%1.99%2.42%27.79%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MXECX and MXIVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MXECX has higher volatility (3.98%) compared to MXIVX (3.91%). In terms of maximum drawdown, MXECX dropped -33.69% vs MXIVX's -76.77%.

MXIVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXECX и MXIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор