PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MXAKX с MXBIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MXAKX с MXBIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MXAKX (Great-West Lifetime 2020 Fund) and MXBIX (Great-West Bond Index Fund) are both mutual funds - MXAKX is a Target Retirement Date fund managed by Great-West, while MXBIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Great-West. Over the past 10 years, MXAKX returned 6.53%/yr vs 0.94%/yr for MXBIX. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. MXAKX charges 0.09%/yr vs 0.50%/yr for MXBIX.

Доходность

Сравнение доходности MXAKX и MXBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Great-West Lifetime 2020 Fund (MXAKX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MXAKX показывает доходность 4.98%, что значительно выше, чем у MXBIX с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции MXAKX превзошли акции MXBIX по среднегодовой доходности: 6.53% против 0.94% соответственно.

MXAKX

1 день
-0.35%
1 месяц
1.34%
С начала года
4.98%
6 месяцев
5.26%
1 год
12.38%
3 года*
10.00%
5 лет*
4.62%
10 лет*
6.53%

MXBIX

1 день
-0.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.08%
6 месяцев
0.08%
1 год
4.05%
3 года*
3.46%
5 лет*
-0.50%
10 лет*
0.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MXAKX и MXBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MXAKX
Great-West Lifetime 2020 Fund		4.98%11.13%7.06%11.54%-12.68%9.78%11.50%17.31%-5.19%11.69%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		0.08%6.62%0.82%5.02%-13.69%-2.33%7.10%8.09%-0.26%2.56%

Correlation

The correlation between MXAKX and MXBIX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2016 г.

0.16

Over the past year, MXAKX and MXBIX have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Great-West Lifetime 2020 Fund

Great-West Bond Index Fund

Часто сравнивают с MXAKX:
MXAKX с FCTKXMXAKX с FFSDXMXAKX с FRBHXMXAKX с PLTZXMXAKX с MXISXMXAKX с FFGZXMXAKX с FIKFX
Часто сравнивают с MXBIX:
MXBIX с VCORXMXBIX с MXINXMXBIX с MXBSXMXBIX с MXMVXMXBIX с MXLSXMXBIX с MXIVXMXBIX с MXREX

Доходность на риск

MXAKX vs. MXBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MXAKX
Ранг доходности на риск MXAKX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXAKX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXAKX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXAKX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXAKX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXAKX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MXBIX
Ранг доходности на риск MXBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MXBIX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MXBIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MXBIX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MXBIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MXBIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MXAKX c MXBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Great-West Lifetime 2020 Fund (MXAKX) и Great-West Bond Index Fund (MXBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MXAKXMXBIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.93
1.29

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
1.92

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.23

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

1.72

+0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.79

5.08

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MXAKX vs. MXBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MXAKX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа MXBIX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MXAKX и MXBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MXAKXMXBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.29

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

-0.08

+0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.19

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.09

+0.63

Просадки

Сравнение просадок MXAKX и MXBIX

Максимальная просадка MXAKX за все время составила -21.92%, что больше максимальной просадки MXBIX в -19.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MXAKX и MXBIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MXAKXMXBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.92%

-19.74%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.93%

-2.87%

-2.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.14%

-6.35%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.92%

-18.70%

-3.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.92%

-19.74%

-2.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-5.48%

+5.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

-5.88%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

0.95%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MXAKX и MXBIX

Great-West Lifetime 2020 Fund (MXAKX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с Great-West Bond Index Fund (MXBIX) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что MXAKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MXBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MXAKXMXBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

1.25%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.73%

2.61%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.61%

3.82%

+2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.36%

6.04%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

4.93%

+4.29%

Сравнение комиссий MXAKX и MXBIX

MXAKX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии MXBIX в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MXAKX и MXBIX

Дивидендная доходность MXAKX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности MXBIX в 2.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MXAKX
Great-West Lifetime 2020 Fund		4.52%4.75%4.34%5.07%8.97%8.35%4.90%7.05%6.16%2.78%
MXBIX
Great-West Bond Index Fund		2.77%2.78%2.42%1.98%1.32%1.51%2.83%1.06%1.33%0.70%

Часто задаваемые вопросы

MXAKX and MXBIX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MXAKX has higher volatility (1.93%) compared to MXBIX (1.25%). In terms of maximum drawdown, MXAKX dropped -21.92% vs MXBIX's -19.74%.

MXAKX currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MXAKX и MXBIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор