Сравнение MWUSX с PAIPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX).
MWUSX управляется Metropolitan West Funds. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. PAIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 мая 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности MWUSX и PAIPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWUSX и PAIPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWUSX Metropolitan West Ultra Short Bond Fund | 0.23% | 5.15% | 4.44% | 4.09% | -2.78% | -0.30% | 1.18% | 2.95% | 2.36% | 0.83% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 0.67% | 4.83% | 5.93% | 4.55% | -0.00% | -0.19% | 1.12% | 2.56% | 1.90% | 1.82% |
Доходность по периодам
С начала года, MWUSX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у PAIPX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции MWUSX уступали акциям PAIPX по среднегодовой доходности: 1.87% против 2.44% соответственно.
MWUSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 3.84%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 2.21%
- 10 лет*
- 1.87%
PAIPX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.67%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.37%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWUSX и PAIPX
MWUSX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PAIPX в 0.45%.
Доходность на риск
MWUSX vs. PAIPX — Ранг доходности на риск
MWUSX
PAIPX
Сравнение MWUSX c PAIPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) и PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWUSX | PAIPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 3.53 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.23 | 17.49 | -14.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.66 | 8.11 | -6.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.87 | 23.60 | -17.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.91 | 95.25 | -73.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWUSX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 3.53 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 | 1.91 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 1.83 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 1.70 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между MWUSX и PAIPX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWUSX и PAIPX
Дивидендная доходность MWUSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что меньше доходности PAIPX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWUSX Metropolitan West Ultra Short Bond Fund | 3.28% | 3.80% | 3.59% | 3.25% | 1.28% | 0.41% | 0.93% | 2.67% | 2.56% | 1.06% | 1.18% | 0.65% |
PAIPX PIMCO Short Asset Investment Fund | 3.76% | 4.29% | 5.04% | 4.04% | 1.21% | 0.31% | 1.00% | 2.53% | 2.28% | 1.81% | 1.21% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок MWUSX и PAIPX
Максимальная просадка MWUSX за все время составила -25.25%, что больше максимальной просадки PAIPX в -3.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWUSX и PAIPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWUSX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.25% | -3.49% | -21.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -0.20% | -0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.06% | -1.64% | -3.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -5.06% | -3.49% | -1.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.48% | 0.00% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.15% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.05% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWUSX и PAIPX
Metropolitan West Ultra Short Bond Fund (MWUSX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с PIMCO Short Asset Investment Fund (PAIPX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что MWUSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWUSX | PAIPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.00% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.51% | 0.85% | +0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11% | 1.29% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.44% | 1.65% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.89% | 1.34% | +0.55% |