PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWRE.DE с XDEB.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWRE.DE с XDEB.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE).

MWRE.DE и XDEB.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWRE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. XDEB.DE - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 5 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWRE.DE и XDEB.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWRE.DE и XDEB.DE

2026 (YTD)20252024
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating		-1.33%7.94%6.30%
XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C		2.20%-1.27%2.67%

Доходность по периодам

С начала года, MWRE.DE показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у XDEB.DE с доходностью 2.20%.

MWRE.DE

1 день
2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
2.14%
1 год
12.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDEB.DE

1 день
0.67%
1 месяц
-1.64%
С начала года
2.20%
6 месяцев
2.30%
1 год
-2.73%
3 года*
7.11%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с MWRE.DE:
MWRE.DE с WEBN.DEMWRE.DE с EXUS.DEMWRE.DE с VGWL.DEMWRE.DE с LYMS.DEMWRE.DE с WEBG.DEMWRE.DE с CSY9.DEMWRE.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с XDEB.DE:
XDEB.DE с MVOL.LXDEB.DE с MOTGXDEB.DE с GGRG.LXDEB.DE с FGQD.LXDEB.DE с SPYXDEB.DE с ACWIXDEB.DE с VXUS

Сравнение комиссий MWRE.DE и XDEB.DE

MWRE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии XDEB.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDEB.DE
Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

Доходность на риск

MWRE.DE vs. XDEB.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWRE.DE
Ранг доходности на риск MWRE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWRE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWRE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWRE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWRE.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
XDEB.DE
Ранг доходности на риск XDEB.DE: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDEB.DE: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDEB.DE: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDEB.DE: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDEB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWRE.DE c XDEB.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWRE.DEXDEB.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

-0.24

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

-0.24

+1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

0.97

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

-0.17

+1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

-0.31

+6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWRE.DE vs. XDEB.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWRE.DE на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа XDEB.DE равного -0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWRE.DE и XDEB.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWRE.DEXDEB.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

-0.24

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.71

-0.12

Корреляция

Корреляция между MWRE.DE и XDEB.DE составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWRE.DE и XDEB.DE

Ни MWRE.DE, ни XDEB.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWRE.DE и XDEB.DE

Максимальная просадка MWRE.DE за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки XDEB.DE в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWRE.DE и XDEB.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWRE.DEXDEB.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-28.57%

+6.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-8.29%

-4.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-6.10%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.00%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

3.26%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MWRE.DE и XDEB.DE

Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Xtrackers MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF 1C (XDEB.DE) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что MWRE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDEB.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWRE.DEXDEB.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

2.74%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

5.49%

+3.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

11.41%

+4.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

10.17%

+5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

12.18%

+3.55%