PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWRE.DE с IS3S.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWRE.DE и IS3S.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWRE.DE и IS3S.DE


2026 (YTD)20252024
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating
-1.33%7.94%6.30%
IS3S.DE
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF
7.12%25.13%2.16%

Доходность по периодам

С начала года, MWRE.DE показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 7.12%.


MWRE.DE

1 день
2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
2.14%
1 год
12.10%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IS3S.DE

1 день
3.25%
1 месяц
-2.13%
С начала года
7.12%
6 месяцев
17.36%
1 год
29.48%
3 года*
18.44%
5 лет*
12.50%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Сравнение комиссий MWRE.DE и IS3S.DE

MWRE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.


Доходность на риск

MWRE.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWRE.DE
Ранг доходности на риск MWRE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWRE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWRE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWRE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWRE.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина

IS3S.DE
Ранг доходности на риск IS3S.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IS3S.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IS3S.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IS3S.DE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IS3S.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IS3S.DE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWRE.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWRE.DEIS3S.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.83

-1.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

2.34

-1.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.36

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.37

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

15.57

-9.33

MWRE.DE vs. IS3S.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWRE.DE на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа IS3S.DE равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWRE.DE и IS3S.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWRE.DEIS3S.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.83

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.56

+0.02

Корреляция

Корреляция между MWRE.DE и IS3S.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWRE.DE и IS3S.DE

Ни MWRE.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWRE.DE и IS3S.DE

Максимальная просадка MWRE.DE за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWRE.DE и IS3S.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


MWRE.DEIS3S.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-35.18%

+13.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-13.68%

+0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-3.05%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-5.90%

+1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.93%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности MWRE.DE и IS3S.DE

Текущая волатильность для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) составляет 4.52%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что MWRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWRE.DEIS3S.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

6.27%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

10.02%

-1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

16.03%

+0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

13.59%

+2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

15.72%

+0.01%