Сравнение MWRE.DE с IS3S.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE).
MWRE.DE и IS3S.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWRE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. IS3S.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Enhanced Value. Фонд был запущен 3 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWRE.DE и IS3S.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWRE.DE и IS3S.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWRE.DE Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating | -1.33% | 7.94% | 6.30% |
IS3S.DE iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF | 7.12% | 25.13% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MWRE.DE показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у IS3S.DE с доходностью 7.12%.
MWRE.DE
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 12.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IS3S.DE
- 1 день
- 3.25%
- 1 месяц
- -2.13%
- С начала года
- 7.12%
- 6 месяцев
- 17.36%
- 1 год
- 29.48%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWRE.DE и IS3S.DE
MWRE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IS3S.DE в 0.30%.
Доходность на риск
MWRE.DE vs. IS3S.DE — Ранг доходности на риск
MWRE.DE
IS3S.DE
Сравнение MWRE.DE c IS3S.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWRE.DE | IS3S.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 1.83 | -1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 2.34 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 3.37 | -1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.24 | 15.57 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWRE.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 1.83 | -1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.56 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между MWRE.DE и IS3S.DE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWRE.DE и IS3S.DE
Ни MWRE.DE, ни IS3S.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWRE.DE и IS3S.DE
Максимальная просадка MWRE.DE за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки IS3S.DE в -35.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWRE.DE и IS3S.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWRE.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.68% | -35.18% | +13.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.16% | -13.68% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.80% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -3.05% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.05% | -5.90% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 1.93% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWRE.DE и IS3S.DE
Текущая волатильность для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) составляет 4.52%, в то время как у iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF (IS3S.DE) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что MWRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IS3S.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWRE.DE | IS3S.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 6.27% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.54% | 10.02% | -1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.19% | 16.03% | +0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.73% | 13.59% | +2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.73% | 15.72% | +0.01% |