PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWRE.DE с ETLQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWRE.DE с ETLQ.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE).

MWRE.DE и ETLQ.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWRE.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 30 сент. 2025 г.. ETLQ.DE - это пассивный фонд от Legal & General, который отслеживает доходность Solactive Core Developed Markets Large & Mid Cap. Фонд был запущен 13 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWRE.DE и ETLQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWRE.DE и ETLQ.DE

2026 (YTD)20252024
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating		-1.33%7.94%6.30%
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF		-1.44%8.14%6.39%

Доходность по периодам

С начала года, MWRE.DE показывает доходность -1.33%, что значительно выше, чем у ETLQ.DE с доходностью -1.44%.

MWRE.DE

1 день
2.10%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
2.14%
1 год
12.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ETLQ.DE

1 день
2.00%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
1.90%
1 год
12.38%
3 года*
15.33%
5 лет*
10.99%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

L&G Global Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с MWRE.DE:
MWRE.DE с WEBN.DEMWRE.DE с EXUS.DEMWRE.DE с VGWL.DEMWRE.DE с CSY9.DEMWRE.DE с LYMS.DEMWRE.DE с WEBG.DEMWRE.DE с 6AQQ.DE
Часто сравнивают с ETLQ.DE:
ETLQ.DE с QLEIXETLQ.DE с BRK-BETLQ.DE с GGRG.LETLQ.DE с VVGM.DEETLQ.DE с ETLF.DEETLQ.DE с MNG.LETLQ.DE с ^GSPC

Сравнение комиссий MWRE.DE и ETLQ.DE

MWRE.DE берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии ETLQ.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating
ETLQ.DE
L&G Global Equity UCITS ETF

Доходность на риск

MWRE.DE vs. ETLQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWRE.DE
Ранг доходности на риск MWRE.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWRE.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWRE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWRE.DE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWRE.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWRE.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
ETLQ.DE
Ранг доходности на риск ETLQ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETLQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETLQ.DE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETLQ.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETLQ.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETLQ.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWRE.DE c ETLQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWRE.DEETLQ.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.77

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.12

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.47

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.24

6.37

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWRE.DE vs. ETLQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWRE.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ETLQ.DE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWRE.DE и ETLQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWRE.DEETLQ.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.77

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.83

-0.24

Корреляция

Корреляция между MWRE.DE и ETLQ.DE составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWRE.DE и ETLQ.DE

Ни MWRE.DE, ни ETLQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWRE.DE и ETLQ.DE

Максимальная просадка MWRE.DE за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки ETLQ.DE в -33.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWRE.DE и ETLQ.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

MWRE.DEETLQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-33.38%

+11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-12.97%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-4.11%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.05%

-4.42%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.97%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности MWRE.DE и ETLQ.DE

Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и L&G Global Equity UCITS ETF (ETLQ.DE) имеют волатильность 4.52% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWRE.DEETLQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

4.31%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.54%

8.38%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.19%

16.08%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.73%

14.07%

+1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

15.84%

-0.11%