PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWRE.DE с AMEC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWRE.DE с AMEC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MWRE.DE (Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating) and AMEC.DE (Amundi Index Smart City UCITS ETF) are both Global Equities funds from Amundi - MWRE.DE tracks the MSCI World while AMEC.DE tracks the Solactive Smart City. Both are passively managed. Over the past year, MWRE.DE returned 23.82% vs 45.51% for AMEC.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. MWRE.DE charges 0.12%/yr vs 0.35%/yr for AMEC.DE.

Доходность

Сравнение доходности MWRE.DE и AMEC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWRE.DE показывает доходность 10.85%, что значительно ниже, чем у AMEC.DE с доходностью 30.58%.

MWRE.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.85%
6 месяцев
11.01%
1 год
23.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMEC.DE

1 день
-1.34%
1 месяц
10.00%
С начала года
30.58%
6 месяцев
28.27%
1 год
45.51%
3 года*
17.35%
5 лет*
6.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWRE.DE и AMEC.DE

2026 (YTD)20252024
MWRE.DE
Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating		10.85%7.94%6.30%
AMEC.DE
Amundi Index Smart City UCITS ETF		30.58%9.65%5.94%

Correlation

The correlation between MWRE.DE and AMEC.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2024 г.

0.86

The correlation between MWRE.DE and AMEC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating

Amundi Index Smart City UCITS ETF

Часто сравнивают с MWRE.DE:
MWRE.DE с WEBN.DEMWRE.DE с IUSD.DEMWRE.DE с ISPA.DEMWRE.DE с EXUS.DEMWRE.DE с LYMS.DEMWRE.DE с VGWL.DEMWRE.DE с CSY9.DE
Часто сравнивают с AMEC.DE:
AMEC.DE с XLKQ.LAMEC.DE с AUM5.DEAMEC.DE с UBU7.DEAMEC.DE с F50A.DEAMEC.DE с 10AJ.DEAMEC.DE с 18MK.DEAMEC.DE с XG12.DE

Доходность на риск

MWRE.DE vs. AMEC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWRE.DE
Ранг доходности на риск MWRE.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWRE.DE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWRE.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWRE.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWRE.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWRE.DE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
AMEC.DE
Ранг доходности на риск AMEC.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMEC.DE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMEC.DE: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMEC.DE: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMEC.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWRE.DE c AMEC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) и Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWRE.DEAMEC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.65

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
3.65

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.63

5.09

-1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.47

16.11

-1.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWRE.DE vs. AMEC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWRE.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMEC.DE равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWRE.DE и AMEC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWRE.DEAMEC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.12

2.65

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.44

+0.65

Просадки

Сравнение просадок MWRE.DE и AMEC.DE

Максимальная просадка MWRE.DE за все время составила -21.68%, что меньше максимальной просадки AMEC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWRE.DE и AMEC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWRE.DEAMEC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.68%

-35.49%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-9.02%

+2.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.98%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-1.34%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-11.50%

+7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

2.86%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности MWRE.DE и AMEC.DE

Текущая волатильность для Amundi Core MSCI World UCITS ETF Accumulating (MWRE.DE) составляет 2.56%, в то время как у Amundi Index Smart City UCITS ETF (AMEC.DE) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что MWRE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMEC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWRE.DEAMEC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

6.73%

-4.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

13.09%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.18%

17.36%

-6.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

17.51%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

19.22%

-3.97%

Сравнение комиссий MWRE.DE и AMEC.DE

MWRE.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии AMEC.DE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWRE.DE и AMEC.DE

Ни MWRE.DE, ни AMEC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

MWRE.DE and AMEC.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, MWRE.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

MWRE.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for AMEC.DE.

MWRE.DE tracks MSCI World, while AMEC.DE tracks Solactive Smart City. Their fees differ too: 0.12% for MWRE.DE and 0.35% for AMEC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWRE.DE и AMEC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор