Сравнение MWOZ.L с MVEW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L).
MWOZ.L и MVEW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. MVEW.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 20 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWOZ.L и MVEW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWOZ.L и MVEW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | -2.67% | 6.59% |
MVEW.L iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | -0.06% | -1.09% |
Доходность по периодам
С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у MVEW.L с доходностью -0.06%.
MWOZ.L
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVEW.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 0.06%
- 3 года*
- 6.69%
- 5 лет*
- 7.07%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWOZ.L и MVEW.L
MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MVEW.L в 0.30%.
Доходность на риск
MWOZ.L vs. MVEW.L — Ранг доходности на риск
MWOZ.L
MVEW.L
Сравнение MWOZ.L c MVEW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOZ.L | MVEW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.01 | +1.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 0.08 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 0.07 | +1.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 0.21 | +7.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOZ.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.01 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.61 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между MWOZ.L и MVEW.L составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOZ.L и MVEW.L
Ни MWOZ.L, ни MVEW.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок MWOZ.L и MVEW.L
Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что больше максимальной просадки MVEW.L в -10.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и MVEW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWOZ.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.89% | -10.07% | -9.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -7.09% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -3.43% | -1.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -2.53% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.92% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOZ.L и MVEW.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEW.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWOZ.L | MVEW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 2.88% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 5.95% | +2.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 10.14% | +4.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 9.81% | +4.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 10.12% | +4.48% |