PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOZ.L с MEUD.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MWOZ.L с MEUD.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L).

MWOZ.L и MEUD.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. MEUD.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI Europe NR EUR. Фонд был запущен 3 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности MWOZ.L и MEUD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOZ.L и MEUD.L

2026 (YTD)2025
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.67%6.59%
MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc		1.40%16.88%
Разные валюты инструментов

MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как MEUD.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у MEUD.L с доходностью 1.40%.

MWOZ.L

1 день
1.91%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MEUD.L

1 день
2.24%
1 месяц
-3.99%
С начала года
1.40%
6 месяцев
6.88%
1 год
18.80%
3 года*
12.15%
5 лет*
10.25%
10 лет*
10.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с MWOZ.L:
MWOZ.L с FCSG.LMWOZ.L с AVGC.LMWOZ.L с VWRP.LMWOZ.L с IWVL.LMWOZ.L с SSAC.LMWOZ.L с VWRA.LMWOZ.L с SWLD.L
Часто сравнивают с MEUD.L:
MEUD.L с SMEA.LMEUD.L с XSX6.LMEUD.L с VEUA.LMEUD.L с SPYMEUD.L с HMEU.LMEUD.L с VUAA.LMEUD.L с CS51.L

Сравнение комиссий MWOZ.L и MEUD.L

MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MEUD.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MEUD.L
Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

MWOZ.L vs. MEUD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MEUD.L
Ранг доходности на риск MEUD.L: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUD.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUD.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOZ.L c MEUD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MWOZ.LMEUD.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.38

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.80

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

1.84

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

7.11

+0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MWOZ.L vs. MEUD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOZ.L на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEUD.L равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOZ.L и MEUD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MWOZ.LMEUD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.38

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.58

-0.35

Корреляция

Корреляция между MWOZ.L и MEUD.L составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOZ.L и MEUD.L

Ни MWOZ.L, ни MEUD.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MWOZ.L и MEUD.L

Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что меньше максимальной просадки MEUD.L в -28.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и MEUD.L.

Загрузка...

Показатели просадок

MWOZ.LMEUD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.89%

-28.57%

+8.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.53%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.09%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-6.13%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-4.18%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.73%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOZ.L и MEUD.L

Текущая волатильность для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) составляет 4.30%, в то время как у Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) - UCITS ETF Acc (MEUD.L) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEUD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MWOZ.LMEUD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

5.77%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.18%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

13.64%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

13.86%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

14.86%

-0.26%