Сравнение MWOZ.L с JPLG.L
MWOZ.L (Amundi Prime Global UCITS ETF Dist) and JPLG.L (JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating) are both Global Equities funds - MWOZ.L tracks the Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index while JPLG.L tracks the MSCI ACWI NR USD. Both are passively managed. Over the past year, MWOZ.L returned 27.54% vs 23.28% for JPLG.L. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWOZ.L charges 0.05%/yr vs 0.20%/yr for JPLG.L.
Доходность
Сравнение доходности MWOZ.L и JPLG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как JPLG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JPLG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWOZ.L показывает доходность 10.17%, что значительно ниже, чем у JPLG.L с доходностью 10.77%.
MWOZ.L
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 10.17%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 27.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JPLG.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 23.28%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MWOZ.L и JPLG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 10.17% | 8.44% |
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 10.77% | 4.84% |
Correlation
The correlation between MWOZ.L and JPLG.L is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between MWOZ.L and JPLG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOZ.L vs. JPLG.L — Ранг доходности на риск
MWOZ.L
JPLG.L
Сравнение MWOZ.L c JPLG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOZ.L | JPLG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.52 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.16 | 4.09 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.80 | 15.27 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOZ.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.90 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.69 | +0.34 |
Просадки
Сравнение просадок MWOZ.L и JPLG.L
Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -18.50%, что меньше максимальной просадки JPLG.L в -27.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и JPLG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOZ.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.50% | -27.53% | +9.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.63% | -5.59% | -1.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.65% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | 0.00% | -0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.30% | +0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.50% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOZ.L и JPLG.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating (JPLG.L) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что MWOZ.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPLG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOZ.L | JPLG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 1.96% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 5.88% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 7.87% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 10.90% | +3.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 13.75% | +0.16% |
Сравнение комиссий MWOZ.L и JPLG.L
MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JPLG.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOZ.L и JPLG.L
Дивидендная доходность MWOZ.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как JPLG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
JPLG.L JPMorgan Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% |
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 1.20% | 1.60% |
Часто задаваемые вопросы
MWOZ.L and JPLG.L have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MWOZ.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MWOZ.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.20% for JPLG.L.
MWOZ.L tracks Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index, while JPLG.L tracks MSCI ACWI NR USD. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for MWOZ.L and 0.20% for JPLG.L.
Подберите оптимальное распределение для MWOZ.L и JPLG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор