PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MWOZ.L с FTWG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MWOZ.L и FTWG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MWOZ.L и FTWG.L


Разные валюты инструментов

MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -0.52%.


MWOZ.L

1 день
1.91%
1 месяц
-3.40%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
0.93%
1 год
15.78%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FTWG.L

1 день
1.96%
1 месяц
-3.71%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
3.24%
1 год
18.32%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist

Сравнение комиссий MWOZ.L и FTWG.L

MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MWOZ.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MWOZ.L
Ранг доходности на риск MWOZ.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOZ.L: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOZ.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOZ.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOZ.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOZ.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина

FTWG.L
Ранг доходности на риск FTWG.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTWG.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTWG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTWG.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTWG.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTWG.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOZ.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MWOZ.LFTWG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.31

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.56

1.81

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.03

2.59

-0.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.65

9.87

-2.22

MWOZ.L vs. FTWG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOZ.L на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTWG.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOZ.L и FTWG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MWOZ.LFTWG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.31

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.22

-1.00

Корреляция

Корреляция между MWOZ.L и FTWG.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOZ.L и FTWG.L

MWOZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM202520242023
MWOZ.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist
0.00%0.00%0.00%0.00%
FTWG.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist
1.37%1.34%1.50%0.70%

Просадки

Сравнение просадок MWOZ.L и FTWG.L

Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и FTWG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


MWOZ.LFTWG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.89%

-17.78%

-2.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.42%

-10.16%

-0.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.87%

-4.05%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.41%

-2.06%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

1.87%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOZ.L и FTWG.L

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) имеют волатильность 4.30% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MWOZ.LFTWG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

4.42%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.19%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.34%

13.94%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

11.95%

+2.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.60%

11.95%

+2.65%