Сравнение MWOZ.L с FTWG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L).
MWOZ.L и FTWG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MWOZ.L - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap Index. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. FTWG.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE All-World Index. Фонд был запущен 20 февр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MWOZ.L и FTWG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MWOZ.L и FTWG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | -2.67% | 6.59% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | -0.52% | 9.37% |
Разные валюты инструментов
MWOZ.L торгуется в GBP, в то время как FTWG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FTWG.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, MWOZ.L показывает доходность -2.67%, что значительно ниже, чем у FTWG.L с доходностью -0.52%.
MWOZ.L
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -3.40%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTWG.L
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- -3.71%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 18.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MWOZ.L и FTWG.L
MWOZ.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FTWG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
MWOZ.L vs. FTWG.L — Ранг доходности на риск
MWOZ.L
FTWG.L
Сравнение MWOZ.L c FTWG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOZ.L | FTWG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.81 | -0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.59 | -0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.65 | 9.87 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOZ.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.31 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 1.22 | -1.00 |
Корреляция
Корреляция между MWOZ.L и FTWG.L составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOZ.L и FTWG.L
MWOZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTWG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
MWOZ.L Amundi Prime Global UCITS ETF Dist | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTWG.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist | 1.37% | 1.34% | 1.50% | 0.70% |
Просадки
Сравнение просадок MWOZ.L и FTWG.L
Максимальная просадка MWOZ.L за все время составила -19.89%, что больше максимальной просадки FTWG.L в -17.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOZ.L и FTWG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| MWOZ.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.89% | -17.78% | -2.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.42% | -10.16% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -4.05% | -0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.41% | -2.06% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.87% | +0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOZ.L и FTWG.L
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOZ.L) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Dist (FTWG.L) имеют волатильность 4.30% и 4.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MWOZ.L | FTWG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 4.42% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 8.19% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.34% | 13.94% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 11.95% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 11.95% | +2.65% |