PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MWOT.DE с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MWOT.DE с VOOG

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

MWOT.DE (Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - MWOT.DE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, MWOT.DE returned 14.83% vs 22.46% for VOOG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWOT.DE charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности MWOT.DE и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (MWOT.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MWOT.DE показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 7.81%.

MWOT.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
-0.60%
1 год
14.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOOG

1 день
-0.67%
1 месяц
-4.03%
С начала года
7.81%
6 месяцев
6.36%
1 год
22.46%
3 года*
25.01%
5 лет*
13.87%
10 лет*
17.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MWOT.DE и VOOG

2026 (YTD)20252024
MWOT.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc		-0.50%18.02%7.47%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		7.81%22.11%6.26%

Correlation

The correlation between MWOT.DE and VOOG is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2024 г.

0.65

The correlation between MWOT.DE and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с MWOT.DE:
MWOT.DE с XNDX.DEMWOT.DE с MWOW.DEMWOT.DE с ANAU.DEMWOT.DE с LSMC.DEMWOT.DE с 6AQQ.DEMWOT.DE с N1ES.DEMWOT.DE с SXRV.DE
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с VGTVOOG с QQQVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

MWOT.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MWOT.DE
Ранг доходности на риск MWOT.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOT.DE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOT.DE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOT.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOT.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOT.DE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MWOT.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (MWOT.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MWOT.DEVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
1.33

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.39
1.86

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.24

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

1.65

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

6.42

-3.46

MWOT.DE vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MWOT.DE на текущий момент составляет 0.90, что ниже коэффициента Шарпа VOOG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MWOT.DE и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MWOT.DE и VOOG

Максимальная просадка MWOT.DE за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOT.DE и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MWOT.DEVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.24%

-32.73%

+9.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.44%

-13.71%

-1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.73%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-6.27%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.30%

-4.96%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.99%

3.51%

+1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности MWOT.DE и VOOG

Текущая волатильность для Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (MWOT.DE) составляет 5.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что MWOT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MWOT.DEVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

7.12%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.33%

13.79%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.37%

16.95%

-0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.74%

21.38%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.74%

20.79%

-1.05%

Сравнение комиссий MWOT.DE и VOOG

MWOT.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MWOT.DE и VOOG

MWOT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MWOT.DE
Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.47%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

MWOT.DE and VOOG have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for MWOT.DE.

MWOT.DE is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOOG is S&P 500. MWOT.DE tracks Russell 1000 Growth Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for MWOT.DE and 0.07% for VOOG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MWOT.DE и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор