Сравнение MWOT.DE с VOOG
MWOT.DE (Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - MWOT.DE is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 1000 Growth Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, MWOT.DE returned 24.11% vs 29.60% for VOOG. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MWOT.DE charges 0.19%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.
Доходность
Сравнение доходности MWOT.DE и VOOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MWOT.DE показывает доходность 6.07%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 9.39%.
MWOT.DE
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 6.07%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 24.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VOOG
- 1 день
- -3.79%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 9.39%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 29.60%
- 3 года*
- 26.51%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 17.65%
Сравнение доходности по годам MWOT.DE и VOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MWOT.DE Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc | 6.07% | 18.02% | 7.47% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 9.39% | 22.11% | 6.09% |
Correlation
The correlation between MWOT.DE and VOOG is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2024 г. | 0.65 |
The correlation between MWOT.DE and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MWOT.DE vs. VOOG — Ранг доходности на риск
MWOT.DE
VOOG
Сравнение MWOT.DE c VOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (MWOT.DE) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MWOT.DE | VOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 2.17 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 8.93 | -3.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MWOT.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.82 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.89 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок MWOT.DE и VOOG
Максимальная просадка MWOT.DE за все время составила -23.24%, что меньше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MWOT.DE и VOOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MWOT.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.24% | -32.73% | +9.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.44% | -13.71% | -1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -4.90% | +3.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.97% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 3.32% | +1.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MWOT.DE и VOOG
Текущая волатильность для Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc (MWOT.DE) составляет 4.17%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 5.58%. Это указывает на то, что MWOT.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MWOT.DE | VOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.17% | 5.58% | -1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.49% | 13.03% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.87% | 16.32% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.74% | 21.24% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 20.76% | -1.02% |
Сравнение комиссий MWOT.DE и VOOG
MWOT.DE берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MWOT.DE и VOOG
MWOT.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MWOT.DE Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOOG Vanguard S&P 500 Growth ETF | 0.45% | 0.49% | 0.49% | 1.12% | 0.93% | 0.53% | 0.88% | 1.26% | 1.34% | 1.32% | 1.47% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
MWOT.DE and VOOG have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VOOG is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VOOG is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.19% for MWOT.DE.
MWOT.DE is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOOG is S&P 500. MWOT.DE tracks Russell 1000 Growth Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. They also come from different issuers: Amundi and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for MWOT.DE and 0.07% for VOOG.
Подберите оптимальное распределение для MWOT.DE и VOOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор